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561. 基于ARMA-GARCH模型的沪深300指数日收益率波动特性研究
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562. 考虑GARCH效应的动态无套利Nelson-Siegel模型及国债管理策略分析
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563. 基于Copula-GARCH模型的股指期货与ETF套期保值的实证分析
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564. 基于GARCH簇-VaR模型的碳交易市场收益率波动性研究
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565. 基于ICA-GJR-GARCH-M模型的多个对单个证券市场波动溢出研究
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566. 基于MRS Copula-ARJI-GARCH模型的投资组合VaR估计与优化
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567. 基于ARMA-GARCH模型创业板市场风险VaR和ES实证研究
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568. 基于ECM-GARCH模型的华夏沪深300指数基金套期保值研究
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569. 基于GARCH-VaR模型对房地产上市公司的财务风险研究
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570. 基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究
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