福建省台风灾害损失分布分析

发布时间：2022-09-27 13:19

　　福建省是我国台风灾害比较严重的地区之一,随着社会经济的飞速发展,台风灾害给人们带来的损失和潜在风险显著提升。由于受极值数据的影响,台风灾害损失数据不符合传统正态分布特征,文章尝试采用基于极值理论的POT模型与对数正态分布所组成的复合模型拟合福建省历年因台风灾害造成的经济损失,分析台风巨灾损失的厚尾特征。分析方法中选取的POT模型能最大限度的使用极值数据,并且缺失的数据对POT模型影响比较小,而复合的对数正态分布能改善POT模型选取阈值具有的主观性,因此复合模型能充分体现在极值数据影响下的优势。研究结果为今后的气象灾害损失额度的分析、巨灾类金融产品开发提供科学依据,具有实际意义。 

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
0 引言
1 模型概述
    1.1 极值理论的原理
    1.2 超阈值模型、对数正态分布概述
2 福建省台风灾害直接经济损失的实证研究
    2.1 相关数据的基本统计描述
    2.2 极值数据分布的厚尾特征检验
    2.3 广义帕累托分布检验
    2.4 对数正态分布检验
    2.5 POT模型的阈值选取
    2.6 相关参数估计
    2.7 高分位数估计
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于极值理论的广东省台风灾害损失分布及其金融对策研究[J]. 吴亚玲,姜珊,吴先华,周蕾.  灾害学. 2017(01)
[2]基于POT模型的巨灾损失分布拟合及风险度量[J]. 任婧,张节松.  科技与管理. 2015(01)
[3]基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究[J]. 陆静,张佳.  中国管理科学. 2013(03)
[4]基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计[J]. 高丽君,李建平,徐伟宣,王书平.  运筹与管理. 2007(01)
[5]基于极值理论方法的中国股指期货保证金设定的实证研究[J]. 李晓渝,宋曦,潘席龙.  统计与信息论坛. 2006(04)

博士论文
[1]极值理论在中国股市风险度量中的应用研究[D]. 花拥军.重庆大学 2009

硕士论文
[1]基于Hill变点阈值选取的中国股市风险测度建模研究[D]. 林海清.闽南师范大学 2019
[2]极值理论在测度中国股市VaR中的应用与比较[D]. 王皓.浙江大学 2008



本文编号：3681131