原油价格与农产品价格的溢出效应研究

发布时间：2017-05-28 03:12

  本文关键词：原油价格与农产品价格的溢出效应研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：自2006年底原油价格与农产品价格均大幅上涨,原油价格与农产品价格间的关系得到广泛关注。基于2000—2015年原油和四种农产品(玉米、大豆、小麦、猪肉)的月度价格数据,本文运用VEC-BEKK-GARCH(1,1)模型考察了原油价格对农产品价格的溢出效应。研究认为,原油价格对农产品价格存在显著的均值溢出效应,原油价格水平上升1%,玉米、大豆、小麦和生猪价格分别上涨1.15%、1.36%、1.55%和1.34%;原油价格与玉米、大豆、生猪价格间存在显著的双向波动溢出效应,但与小麦价格间不存在波动溢出效应。
【作者单位】： 华中农业大学经济管理学院;
【关键词】： 原油价格 农产品价格 溢出效应 VEC-BEKK-GARCH( )模型
【基金】：国家社会科学基金重大项目“我国鲜活农产品价格形成、波动机制与调控政策研究”(编号:12&ZD048) 国家自然科学基金项目“基于动态CGE模型情景模拟的蔬菜价格波动与价格传导机制研究”(编号:71273104);国家自然科学基金项目“产品替代对蔬菜价格不规则波动的影响及作用机制研究”(编号:71503093)
【分类号】：F323.7;F426.22;F764.1
【正文快照】： 一、引言近15年来,我国农产品价格在波动中呈上升趋势。长期来看,我国农产品价格呈明显上升趋势。2001—2015年我国居民食品消费价格指数上升了107.85%,其中玉米、大豆、小麦和猪肉集贸市场价格涨幅分别为156.71%、141.59%、152.22%和136.99%(见图1)。短期看,我国农产品价格波

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本文编号：401784