A公司进口印尼动力煤价格风险管理研究

发布时间：2020-12-02 14:32

　　随着全球金融化,大宗商品的金融属性日益凸显,全球五百强中绝大部分企业都会运用金融衍生品管理大宗商品。而且,国际上已经较为普遍地使用大宗商品交易和风险管理信息化系统——CTRM(即大宗商品交易和风险管理系统),帮助企业进行战略目标设置、商品交易、风险响应、效果评估等全方面管理。然而,在国内,大宗商品企业对价格风险管理的认识浅、运用衍生品分散风险的参与度低,还停留在比较初级的阶段上,因此迫切需要提高大宗商品企业价格风险管理水平。价格风险管理水平的提高能够帮助企业规避或减小价格风险以实现其经营目标。中国是世界最大的动力煤进口国,进口煤已经成为我国调剂国内煤炭市场,平抑煤价,调节煤炭市场供需平衡的重要砝码。A公司是一家国有进出口贸易企业,进口动力煤业务通过数十年的发展,在全国进口动力煤贸易商中占有重要地位。2017年A公司动力煤进口量位居全国动力煤贸易商进口量第十名。本论文主要根据风险管理和价格风险管理理论,通过文献研究法、实地考察法和定性定量分析法相结合,首先对A公司进口印尼动力煤价格风险管理现状进行识别和分析找到来自于供需、采购提前期、汇率、运输、合同风险等多方面的价格风险因素。其次,通过... 

【文章来源】：中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景与意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
    1.3 研究内容与方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
第2章 基本理论基础
    2.1 风险管理理论基础
        2.1.1 风险的概念
        2.1.2 风险的类别
        2.1.3 风险管理概念
        2.1.4 风险管理过程
    2.2 价格风险管理理论基础
        2.2.1 价格风险概念
        2.2.2 价格风险的分类和识别
        2.2.3 价格风险管理概念
        2.2.4 价格风险管理工具及应用
第3章 A公司进口印尼动力煤价格风险识别
    3.1 A公司简介
        3.1.1 A公司基本情况
        3.1.2 A公司进口印尼动力煤业务概况
    3.2 A公司进口印尼动力煤价格风险识别方法
    3.3 A公司进口印尼动力煤价格风险分析
        3.3.1 直接商品价格风险分析
        3.3.2 间接商品价格风险分析
第4章 A公司进口印尼动力煤价格风险评估
    4.1 价格风险评估方法比较及选择
    4.2 风险矩阵法对A公司进口印尼动力煤价格风险因素的评价
        4.2.1 确定风险影响程度和风险可能性等级
        4.2.2 通过专家组打分确定A公司价格风险等级
第5章 A公司进口印尼动力煤价格风险管控
    5.1 A公司进口印尼动力煤重大价格风险应对
        5.1.1 供需风险和采购提前期风险应对
        5.1.2 汇率风险应对
    5.2 A公司进口印尼动力煤较大价格风险应对
        5.2.1 运输风险应对
        5.2.2 合同风险应对
        5.2.3 政策性、季节性风险应对
    5.3 A公司进口印尼动力煤一般价格风险应对
        5.3.1 品质差异风险应对
        5.3.2 操作风险应对
    5.4 优化A公司组织架构和提高公司信息化管理水平
第6章 结论
致谢
参考文献
附录一 个人简介
附录二 印尼动力煤指数介绍
附录三 价格风险因素风险影响程度及风险可能性评分表


【参考文献】：
期刊论文
[1]企业全面风险管理研究[J]. 于振国.  现代商贸工业. 2019(04)
[2]动力煤期货价格发现效率研究[J]. 赵岩杰.  煤炭经济研究. 2018(09)
[3]我国商品期货与现货价格引领关系实证研究[J]. 李岩,牟博佼.  商业研究. 2018(10)
[4]动力煤市场供需现状及发展趋势探讨[J]. 黄石峰,谢朝华.  中国市场. 2018(14)
[5]我国进口煤炭现状分析及趋势展望[J]. 赵龙弟.  中国经贸导刊(理论版). 2017(35)
[6]煤炭价格指数:问题、原因及对策[J]. 徐鹏.  中国经贸导刊. 2017(22)
[7]煤炭企业全面风险管理与内控建设途径探析[J]. 蒙立锋.  中国国际财经(中英文). 2017(04)
[8]动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型[J]. 刘红,汪琛德.  价格理论与实践. 2016(06)
[9]我国煤炭金融衍生品发展现状与趋势研究[J]. 李其保,柳妮.  煤炭经济研究. 2015(04)
[10]煤炭市场供需波动与价格风险管理[J]. 杨迪,李清亮.  煤炭经济研究. 2014(12)



本文编号：2895462