用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率

发布时间：2017-11-19 06:17

  本文关键词：用带趋势的ARIMA模型分年龄预测死亡率

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【摘要】：针对中国1994~2011年中国人口死亡率数据,在Reer修匀、平滑、去趋势后用ARIMA方法分年龄进行拟合、预测。结果表明带趋势的ARIMA模型在平均误差比(MAPE)、光滑度和BIC等指标上优于经典Lee-Carter模型,其预测结果与随机波动趋势法相比,期望大致相同而方差更小,且原始的抽样调查数据在青少年阶段死亡率整体偏低。
【作者单位】： 上海财经大学金融学院;
【基金】：上海财经大学研究生创新基金项目“最优退休年龄、基本养老保障与混合年金制度研究”(CXJJ-2014-333)资助
【分类号】：C924.24
【正文快照】： 一、引言随着人口死亡率的不断下降,长寿风险越来越成为导致保险公司、社会保障和养老金机构财务困境的重要风险,对死亡率趋势的预测是度量和管控长寿风险的关键问题。Lee-Carter(1992)提出了一个动态随机死亡率模型,由于模型的简洁高效而倍受关注,成为美国人口局的基准方法。

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本文编号：1202601