有限数据下Lee-Carter模型在人口死亡率预测中的应用

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Lee-Carter模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型,传统的Lee-Carter模型在样本量很大时才能得到较好的效果,而中国的死亡率数据量较少,且部分年限的数据缺失,难以达到较好的预测效果。本文基于Li等(2004)提出的有限数据死亡率建模方法,同时考虑样本量不足的影响,采用韩猛等(2010)提出的＂双随机过程＂建模,构建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型,并用于对未来死亡率变

第2 9卷第 6期 21 0 2年 6月

统计研究 S a ite s a c t t ialRe e r h s

VO . 9.No 6 I2 .

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有限数据下 L eC r r型在人口 e— t模 ae 死亡率预测中的应用 王晓军任文东 内容提要：e—at模型是当今世界上最流行的死亡率预测模型，统的 LeC r r型在样本量很大时才 L eC r r e传 e—a e模 t能得到较好的效果，中国的死亡率数据量较少，而且部分年限的数据缺失，以达到较好的预测效果。本文基于“难 等 (04提出的有限数据死亡率建模方法， 20 )同时考虑样本量不足的影响，采用韩猛等 (0 0提出的“ 2 1)双随机过程” 建模，建了有限数据下中国人口死亡率的预测模型，用于对未来死亡率变动趋势和人口寿命的预测，后将预构并最

测结果与保险公司采用的死亡率改善因子以及社会养老保险个人账户中采用的计发月数进行对比分析，给出了相 关结论和有关死亡率风险管理的建议。

关键词：e—a e模型；限数据； LeC r r t有死亡率建模；死亡率预测；死亡率风险管理中图分类号： 82 C 1文献标识码： A文章编号：0 2— 5 5 2 1 ) 6— 0 7— 8 10 4 6 (0 2 0 0 8 0

Ap i a i n o e Ca t r M e ho n Fo e a tng t e M o t lt pl to f Le - r e c t d i r c si h r a iy o i e e Po ul to t i ie a a f Ch n s p a i n wih l t d d t m W agXajn& R nWe d n n io u e n o g Absr c L e— re de s te mo tp pua t o om o la d fr c s otlt n t e wo l a l s ia e t a t: e Ca rmo li h s o lrme h d t de n o e a tm raiy i h rd, nd ca sc lL— t e Ca e o lne dsl re a o to a l a at e te e uls Bu he e ae lmie nd i c mp ee mo aiy s mp e t r rm de e ag m un fs mp e d t o g tbetrr s t . tt r r i td a n o l t r lt a l

t d t n Ch n i i i c tt p y te mo e r cl o f r c s he mo a i I hi a r, s d o h t d wh c aa i i a,t s df ul o a pl h d ldie t t o e a tt r lt n t s p pe ba e n t e meho ih i y t y.

w spooe yL e a(0 4,o s eig h mtddt adap ig“w— ohscpoes h hw s rpsdb a rpsdb i t l2 0 ) cni r el i a n p l n tos cat rcs”w i a ooe y d nt i e a y t i c p H nM n t l 2 1 ) w u daC ieem r lym dl i ii dd t adfrcs temo at t n n i a ege a (0 0, eb i hn s o ai oe wt l t a n oeat h r ly r d ad le l t t h me a t i e f e e tn y i h f u e, h n xp ca c n t e utr t e by o c mpa i t e r d ce r s t wih he nn l a e o mo ai r d to i t rng h p e i td e uls t t a ua rt s f t r lt e ucin n he y i u a e c mpa is a d a n t a trfr idii u la c u s i o ilp n in, ie s me c n l insa d s g e to s ns r nc o n e n n ui f co o n v d a c o nt n s ca e so we gv o o cuso n u g sin y a o tt ra i ik ma a e n . b u he mo lt rs n g me t t y K e o ds: e— re d l i t d Daa; Mo tlt o ei g;M o aiy Foe a tn yw r L e Ca r Mo e;L mie t t raiy M d ln t rl t r c si g;M o aiy Rik Ma a e n t r lt s n g me t

本文获教育部人文社会科学重点研究基地项目基金“国养老金体系政府担保风险研究”项目批准号：0J 70 3 )助。我 ( 1JD 90 7资

的确定也有了具体的科学依据。同时，因地震灾害尤其是重大突发

性地震灾害发生时，后果往往是其毁灭性的，这必将直接威胁到地震保险人自身的生

决定了巨灾损失补偿是人类社会应对巨灾风险的一

个重要的命题。在当代社会，灾损失的严重性与巨扩大化，定了任何单一的灾害补偿形式都不可能决真正解决巨灾的补偿问题，是客观上需要一种混而 合型的灾害补偿机制，由多种巨灾补偿方式共同即构成社会化的巨灾补偿机制；同时，社会经济的持续

存与发展，因而需要一个健全的社会化风险分散体 系将地震巨大风险损失在保险同业中或全社会进行分散，以达到地震保险人稳健经营业务的同时，被使保险人由于其损失赔偿风险获得了除原保险外的多层级保障。 总之，，巨灾的不可避免性和巨灾损失的必然性，

发展和市场经济体制的客观要求，均表明大力发展巨灾保险并将其作为整个社会巨灾补偿机制中的主 体成为必要。

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