A农商行同业业务流动性风险分析及其防范策略研究
发布时间：2023-03-04 14:42
根据中国人民银行、原银监会、原保监会、证监会、外汇管理局2014年联合印发的《关于规范金融机构同业业务的通知》中的定义:同业业务是指中华人民共和国境内依法设立的金融机构之间开展的以投融资为核心的各项业务,主要业务类型包括:同业拆借、同业存款、同业借款、同业代付、买入返售(卖出回购)等同业融资业务和同业投资业务。金融机构开展同业业务的主要目的是融通资金,调剂资金头寸,缓解临时性的流动性问题。然而随着金融改革深化、信贷政策收紧、利率市场化等宏观因素的影响,银行借助各种手段,以金融创新的名义,将同业业务演化成规避金融监管和增加银行利润的手段和工具。A农村商业银行(以下简称“A农商行”)同业业务开展较晚,专业人员较少,实践经验不足,自身流动性风险管理能力不强,虽然近年来发展很快,贡献了巨大的利润,但同业业务的特殊性和监管的日趋加强,导致同业业务流动性风险不断累积,流动性风险隐患日益突出,对A农商行的同业业务发展模式和流动性风险管理都提出了更高的要求。本文结合当前经济金融形势,通过对A农商行同业业务发展状况进行研究,归纳了A农商行同业业务的特点并分析了其对A农商行流动性风险的影响,并在此基础上提...
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的和意义
1.1.3 研究重点和难点
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外研究评述
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究思路
1.3.3 研究方法
1.3.4 研究框架
第2章 相关概念与基本理论
2.1 商业银行同业业务概述
2.1.1 商业银行同业业务相关概念
2.1.2 商业银行同业业务分类
2.1.3 商业银行同业业务发展历程
2.2 商业银行流动性风险相关理论
2.2.1 资产流动性理论
2.2.2 负债流动性理论
2.2.3 资产负债综合理论
2.2.4 全面风险管理理论
第3章 A农商行同业业务流动性风险管理现状
3.1 A农商行简介
3.1.1 资产规模
3.1.2 经营业绩
3.1.3 流动性风险抵御能力
3.2 A农商行同业业务介绍
3.2.1 A农商行同业业务基本情况
3.2.2 A农商行同业业务发展现状
3.3 A农商行同业业务流动性风险管理现状
3.3.1 修订了流动性风险管理制度
3.3.2 建立了流动性风险管理体系
3.3.3 对流动性风险进行识别、计量、监测和控制
3.3.4 建立了流动性风险应急措施
3.4 本章小结
第4章 A农商行同业业务流动性风险实证研究
4.1 商业银行同业业务流动性风险产生的原因
4.1.1 同业业务的同质性加大了流动性风险
4.1.2 同业业务高杠杆倍数放大了流动性风险
4.2 A农商行同业业务流动性风险压力测试实证分析
4.2.1 轻度压力下流动性风险测试分析
4.2.2 中度压力下流动性风险测试分析
4.2.3 重度压力下流动性风险测试分析
4.3 A农商行同业业务流动性风险存在问题分析
4.3.1 同业业务资产负债结构不合理
4.3.2 同业业务流动性风险管理专业人才匮乏
4.3.3 同业业务流动性风险管理缺乏科技支撑
4.4 本章小结
第5章 A农商行同业业务流动性风险防范的对策
5.1 加强同业资产负债管理
5.1.1 合理控制同业业务期限错配程度
5.1.2 积极拓展同业负债来源渠道
5.1.3 合理调整资产负债规模及结构
5.2 加大人才引进,加强流动性风险管理培训力度
5.2.1 “引进来”和“走出去”
5.2.2 加强内部培训,建设专业团队
5.3 搭建同业业务流动性风险管理科技平台
5.3.1 加大投入,推动多系统有机结合
5.3.2 建立流动性风险管理平台
5.4 本章小结
第6章 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
致谢
本文编号：3754468
【文章页数】：53 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究目的和意义
1.1.3 研究重点和难点
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.2.3 国内外研究评述
1.3 研究思路和方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究思路
1.3.3 研究方法
1.3.4 研究框架
第2章 相关概念与基本理论
2.1 商业银行同业业务概述
2.1.1 商业银行同业业务相关概念
2.1.2 商业银行同业业务分类
2.1.3 商业银行同业业务发展历程
2.2 商业银行流动性风险相关理论
2.2.1 资产流动性理论
2.2.2 负债流动性理论
2.2.3 资产负债综合理论
2.2.4 全面风险管理理论
第3章 A农商行同业业务流动性风险管理现状
3.1 A农商行简介
3.1.1 资产规模
3.1.2 经营业绩
3.1.3 流动性风险抵御能力
3.2 A农商行同业业务介绍
3.2.1 A农商行同业业务基本情况
3.2.2 A农商行同业业务发展现状
3.3 A农商行同业业务流动性风险管理现状
3.3.1 修订了流动性风险管理制度
3.3.2 建立了流动性风险管理体系
3.3.3 对流动性风险进行识别、计量、监测和控制
3.3.4 建立了流动性风险应急措施
3.4 本章小结
第4章 A农商行同业业务流动性风险实证研究
4.1 商业银行同业业务流动性风险产生的原因
4.1.1 同业业务的同质性加大了流动性风险
4.1.2 同业业务高杠杆倍数放大了流动性风险
4.2 A农商行同业业务流动性风险压力测试实证分析
4.2.1 轻度压力下流动性风险测试分析
4.2.2 中度压力下流动性风险测试分析
4.2.3 重度压力下流动性风险测试分析
4.3 A农商行同业业务流动性风险存在问题分析
4.3.1 同业业务资产负债结构不合理
4.3.2 同业业务流动性风险管理专业人才匮乏
4.3.3 同业业务流动性风险管理缺乏科技支撑
4.4 本章小结
第5章 A农商行同业业务流动性风险防范的对策
5.1 加强同业资产负债管理
5.1.1 合理控制同业业务期限错配程度
5.1.2 积极拓展同业负债来源渠道
5.1.3 合理调整资产负债规模及结构
5.2 加大人才引进,加强流动性风险管理培训力度
5.2.1 “引进来”和“走出去”
5.2.2 加强内部培训,建设专业团队
5.3 搭建同业业务流动性风险管理科技平台
5.3.1 加大投入,推动多系统有机结合
5.3.2 建立流动性风险管理平台
5.4 本章小结
第6章 结论与展望
6.1 结论
6.2 展望
参考文献
致谢
本文编号：3754468
本文链接：https://www.wllwen.com/shekelunwen/sannong/3754468.html
