由G布朗运动驱动的多值随机微分方程及相关随机控制问题

  本文关键词：随机微分方程最优控制理论的若干问题，由笔耕文化传播整理发布。

《安徽师范大学》 2015年

由G布朗运动驱动的多值随机微分方程及相关随机控制问题

王军  

【摘要】：在本论文中,我们考虑一类由G布朗运动驱动的随机微分方程.我们的工作主要分为以下两个部分：首先,我们通过Yosida逼近方法证明以下由G布朗运动驱动的随机微分方程解的存在唯一性：其中B.为G布朗运动,B.为B.对应的二次变差过程,(?)φ为φ对应的次微分算子,其为Rd上的下半连续函数.其次,我们考虑与方程(3)对应的最优控制问题：我们建立关于上述方程的随机最优控制的最优化原理,即动态规划原理.并证明这个最优问题的值函数是一个包含多值算子的二阶抛物型微分方程的粘性解,并且这个粘性解是唯一的.

【关键词】：
【学位授予单位】：安徽师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.63
【目录】：

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