ARIMA模型在地区GDP预测中的应用研究

发布时间：2017-10-16 13:49

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【摘要】：在时间序列分析理论的基础上,以山东省2007年第一季度到2011年第四季度的GDP总值为基础,利用SPSS软件,对数据进行时间序列分析,建立时间序列分析模型,并对模型进行检验。利用建立的模型对山东省在2012年的GDP的增长趋势做出预测。
【作者单位】： 青岛理工大学琴岛学院;
【关键词】： 时间序列分析 ARIMA模型 GDP 预测
【分类号】：F222.33;F224
【正文快照】： 一ARIMA模型的建立和检验1.模型的描述。ARIMA(p,d,q)模型对GDP进行预测本质上是先对非平稳的GDP历史数据Yt进行d次差分处理得到新平稳数列Xt,将Xt拟合到ARMA(p,q)模型中,然后再还原d次差分,这样便可以得到Yt的预测数据。其中,ARMA(p,q)的一般表达式:Xt=φ1Xt-1+…+φpXt-p+ε

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本文编号：1043037