我国鸡蛋现货价格与期货价格的动态关联性研究

发布时间：2017-10-19 15:19

  本文关键词：我国鸡蛋现货价格与期货价格的动态关联性研究

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【摘要】：基于2013年11月8日至2016年10月11日我国鸡蛋现货价格和大连商品交易所(DCE)鸡蛋期货价格的日度数据,构建贝叶斯DCC-GARCH模型,对鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性进行了分析。结果发现:我国鸡蛋现货价格和期货价格的波动具有非对称性;鸡蛋现货价格和期货价格的波动衰减速度缓慢,前期波动对后期波动影响较大;我国鸡蛋现货价格和期货价格之间的动态关联性较小,鸡蛋期货市场的价格发现功能不明显。建议完善并促进鸡蛋期货市场的发展,进一步发挥鸡蛋期货市场规避风险的作用。
【作者单位】： 中国农业科学院农业经济与发展研究所;
【关键词】： 期货价格 现货价格 动态关联性 贝叶斯DCC-GARCH模型
【基金】：中国农业科学院科技创新工程项目(ASTIP-IAED-2016-04) 现代农业产业技术体系建设专项资金(CARS-41-K26)
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 鸡蛋价格多次大幅度波动,蛋贱伤农、蛋贵伤民的现象时有发生。鸡蛋作为禽蛋中的一个重要产品,面临着市场信息和自然灾害的双重影响和风险,利用现货和期货价格波动之间的关系指导鸡蛋市场价格被认为是保证市场有效运行的方式之一。鸡蛋期货是我国首个畜禽产品上市的品 种,于20

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本文编号：1061822