我国大豆期货价格与现货价格双向引导机制的研究

发布时间：2017-11-06 05:24

  本文关键词：我国大豆期货价格与现货价格双向引导机制的研究

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【摘要】：本文以2011年1月-2015年6月大豆期货价格和现货价格数据,运用Johansen检验、VEC模型、Granger因果检验及脉冲响应函数,对大豆期货价格与现货价格之间的关系进行实证探究分析。研究发现:我国大豆期货市场价格与现货市场价格存在长期均衡关系,但短期波动后回归均衡状态的速度较为缓慢,表明当前我国大豆期货市场与现货市场价格信息传递效率较低;期货价格与现货价格之间为双向引导关系,但期货价格对现货价格的引导较强。最后,本文在促进我国大豆期货市场价格发现方面提出相关建议。
【作者单位】： 上海大学经济学院;
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 伴随着我国大豆市场对外开放程度的不断加深,我国大豆进口量持续增长。2015年我国大豆进口量为8169万吨,比2014年增长14.4%。作为原产国的中国已成为全球最大的大豆进口国,对外依存度超过80%,使我国大豆市场更易受到国际因素的影响,大豆生产、贸易企业及投资者对大豆价格走势

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本文编号：1147546