我国白糖期货最优套期保值的实证研究
发布时间：2017-11-14 10:02
本文关键词：我国白糖期货最优套期保值的实证研究
【摘要】：为了分析我国白糖期货交易过程的套期保值方法,本文分析了最优套期保值比率研究的基本历程,并研究了选择套期保值合约的问题,具体采用确定套期保值比率的简单最小二乘法(OLS)对中国白糖期货的套期保值比率进行实证研究。本文使用了2015年1月5日~2015年12月24日的白糖现货与期货价格的数据实行计量分析。
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;
【分类号】：F224;F768.2;F724.5
【正文快照】： 一、引言改革开放至今,我国经济飞速发展且与世界范围经济联系不断增强,这对于国内企业来说既是机会也是挑战,企业生存发展的市场环境变得复杂化。党的十八大提出充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,随着农产品市场化的不断推进与完善,农产品企业的竞争变得越来越激烈,农产
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本文编号：1184920
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