基于ARIMA模型的沪铜期货价格预测研究

发布时间：2017-12-11 15:20

  本文关键词：基于ARIMA模型的沪铜期货价格预测研究

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【摘要】：本文基于ARIMA模型建立了沪铜期货价格预测模型,并对2015年1月5日至2015年9月25日内共180个交易日的上海期货交易所的沪铜主连的收盘价数据进行了实证分析。结果表明:ARIMA模型对于沪铜期货价格走势的短期预测是可行的,能够大体上反映出沪铜期货价格的波动情况,但随着预测时间的延长,预测的误差也逐渐增大。
【作者单位】： 兰州交通大学数理与软件工程学院;
【分类号】：F224;F724.5;F764.2
【正文快照】： 一、引言 随着国内外期货市场的不断发展,特别是我国的期货市场在经历快速发展和规范整顿后,目前已经步入正轨。但是,期货业作为大金融业六大行业之一,长久以来没有受到国人的重视,并且由于其高风险的特性,也曾一度引起人们的误解和质疑。在我国已进入财富管理大时代的情况下

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本文编号：1278950