市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究

发布时间：2017-12-20 20:40

  本文关键词：市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性分析——基于MSVAR-Full BEKK-GARCH模型的实证研究　出处：《价格理论与实践》2017年02期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文对市场情绪、玉米期货价格和现货价格相关性进行分析研究,研究发现:(1)玉米现货价格和期货价格、玉米期货价格和市场情绪间存在双向均值溢出效应;市场情绪对玉米现货价格具有单向均值溢出效应;(2)市场情绪、玉米现货价格和玉米期货价格均呈现显著的波动集聚性,且变量间存在双向波动溢出效应。最后,根据本文结论提出了相关政策建议。
【作者单位】： 太原理工大学经济管理学院;
【分类号】：F724.5;F323.7
【正文快照】： 近年来,我国玉米价格波动幅度大幅增加。2009-2014年我国玉米价格1由1491元/吨攀升至2359元/吨,涨幅达58.2%。但自2014年以来我国玉米价格持续走低,由2014年9月4日2714.2元/吨的历史最高位一路下跌至2016年12月30日1660元/吨,跌幅近38.8%。玉米价格的频繁波动,尤其是2014年以

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本文编号：1313362