保险联结风险投资模型的赤字问题

发布时间：2017-12-25 00:39

  本文关键词：保险联结风险投资模型的赤字问题　出处：《数理统计与管理》2006年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：保险公司被允许将部分资金投入风险市场,这样保险公司经营的风险来自于未来实际发生索赔的不确定性和投资收益的不确定性。研究了由经典的Cramer-Lundberg模型与按照几何布朗运动股票价格变动的一个风险模型,获得了三种资产分配情况下股票价格波动对赤字发生概率下界的影响。
【作者单位】： 杭州电子科技大学理学院
【分类号】：F222
【正文快照】： 0引言保险公司的经营风险在于未来实际发生的损失是否与估计的期望损失值一致。由强大数定律可知,投保人数越多,实际损失与估计的1期望损失值越接近,保险经营越稳固。所以合理的保险经营必须维持最小是限度的投保人数,并不断使投保人数增加。考虑到保险公司不可能或不必有非，

本文编号：1330662