小麦、玉米期货合约跨品种套利可行性分析

发布时间：2018-01-15 22:00

  本文关键词：小麦、玉米期货合约跨品种套利可行性分析　出处：《商》2016年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章以郑商所和大商所2012年6月-2015年8月的小麦、玉米主力连续期货合约的历史数据作为研究对象,进行了跨商品套利研究。通过理论分析和实证分析证明了两者存在一定程度的相关性,因此两商品之间有跨商品套利的机会,并相应给出了利用两者价格比值变化进行套利的策略。
[Abstract]:According to ZCE and DCE June 2012 -2015 August wheat, corn futures contract main continuous historical data as the research object, the cross commodity arbitrage research. Through theoretical analysis and empirical analysis proved that both have a certain degree of correlation, so the cross commodity arbitrage opportunities between the two and the corresponding goods. Given the arbitrage strategy using both price ratio changes.

【作者单位】： 长沙理工大学经济与管理学院;
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 在期货市场上的套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化同时进行数量相等且方向相反的交易,待价差往有利方向变化时,同时将持有头寸平仓而获利的交易行为。套利根据所选择的期货合约的不同又可以分为跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。通过查阅现有的研究文献资料发现

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本文编号：1430219