基于ARCH模型的猪肉价格波动短期特征分析

发布时间：2018-01-21 08:40

  本文关键词： 猪肉 价格波动 ARCH模型　出处：《经济问题》2017年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着猪肉消费的必需品特性加深,猪肉价格波动关系到千家万户的利益。运用ARCH类模型分析猪肉价格波动短期特征,补充有关猪肉价格波动特征的研究。研究发现:猪肉价格波动显现出明显的集簇性,大幅度的波动紧接着大幅度的波动,并未出现同方差特征;猪肉市场"风险报酬"特征明显;猪肉供给主体会因市场风险增加而要求更高的市场价格,猪肉市场"高风险"是其价格序列呈现上涨特征的原因之一;猪肉价格波动显现出非对称性的特征,由于养殖业进入门槛低,短期退出成本高,猪肉市场"好消息"对价格波动的冲击程度要强于"坏消息"。
[Abstract]:With the deepening of the essential characteristics of pork consumption, the fluctuation of pork price is related to the interests of thousands of families. The short-term characteristics of pork price fluctuation are analyzed by using ARCH model. The study shows that the fluctuation of pork price shows obvious clustering, and the large fluctuation is followed by the large fluctuation, and there is no homomorphism; The characteristics of "risk reward" in pork market are obvious; The main body of pork supply will demand higher market price because of the increase of market risk, and the "high risk" of pork market is one of the reasons why the price sequence of pork is rising. Because of low entry threshold and high short-term exit cost, the impact of "good news" on price fluctuation in pork market is stronger than that of "bad news".
【作者单位】： 华中农业大学计划财务处;
【分类号】：F323.7
【正文快照】： 一、引言2000年至2015年间,猪肉价格分别于2007和2011年经历两次大幅度的上涨,然而2008至2010年间是猪肉价格的长期下滑与低迷期,猪肉价格的大涨大跌已严重侵害各市场主体的利益。2015年猪肉价格整体回暖,猪粮比指标表明:2015年有6个月维持在6∶1的水平之上,整个生猪产业盈利

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本文编号：1451005