上确界ADF方法在农产品市场泡沫检验中的应用:文献综述

发布时间：2018-03-27 07:08

本文选题：价格泡沫　切入点：上确界ADF检验　出处：《技术经济》2016年03期

【摘要】：概述了泡沫检验的理论基础和上确界ADF方法的实施步骤,对该方法在价格泡沫检验中的应用进行了综述,尤其重点综述了该方法在农产品价格泡沫检验中的应用。指出上确界ADF方法的特点:在向前递归回归的基础上集合右尾单位根检验对周期性破灭的价格泡沫进行检验;对于临界值,既可以采用保守的计算方式得到,也可以灵活地通过仿真模拟得到;在递归回归过程中,由向前递归发展到向前和向后递归方式。
[Abstract]:This paper summarizes the theoretical basis of foam inspection and the implementation steps of ADF method, and summarizes the application of this method in price bubble inspection. In particular, the application of this method in the inspection of agricultural product price bubble is summarized. The features of the ADF method are pointed out: on the basis of the forward recursive regression, the right tail unit root test is set to test the periodically burst price bubble; The critical value can be obtained either by conservative calculation or by simulation. In the process of recursive regression, it is developed from forward recursion to forward and backward recursion.
【作者单位】：中国农业大学经济管理学院;石河子大学商学院;
【基金】：农业部2015年农业农村资源等监测统计(农业信息预警)项目(K638)的阶段性研究成果
【分类号】：F323.7;F224

【共引文献】