基于POT模型的鸡蛋价格风险的VaR与ES度量

发布时间：2018-04-07 17:03

  本文选题：鸡蛋价格　切入点：风险度量　出处：《江苏农业科学》2017年08期

【摘要】：近年来我国鸡蛋市场所呈现出的大幅振荡走势给相关利益主体带来了巨大的价格风险,因此,对鸡蛋价格风险的精确度量有着重要的现实意义。通过对全国鸡蛋平均批发价格的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合鸡蛋价格极端收益率数据,用POT模型来度量鸡蛋价格的风险价值是适合的。经过测算,在十年一遇、二十年一遇、百年一遇的情形下,衡量我国鸡蛋价格风险的VaR分别为0.81%、1.14%、2.15%,而在VaR超过上述百分比的条件下,鸡蛋价格的ES分别为1.38%、1.81%、3.10%。
[Abstract]:In recent years, the large fluctuation trend of egg market in China has brought huge price risk to the relevant stakeholders, so it is of great practical significance to the accuracy of egg price risk.The empirical study on the average wholesale price of eggs in China shows that the POT model based on the extreme value theory of generalized Pareto distribution can fit the extreme yield data of egg price well.It is appropriate to use POT model to measure the risk value of egg price.According to the calculation, under the circumstance of once in ten years, once in twenty years, and once in a hundred years, the VaR for measuring the risk of egg price in our country is 0.81 and 1.14 and 2.15, respectively, and the es of egg price is 1.38 1.81 and 3.10 respectively when VaR exceeds the above mentioned percentage.
【作者单位】： 青岛农业大学经济与管理学院;中国海洋大学经济学院;
【基金】：山东省青岛市社会科学规划项目“青岛市农地金融体系创新发展研究”
【分类号】：F323.7

【相似文献】

相关期刊论文 前5条

1 花拥军;张宗益;;极值BMM与POT模型对沪深股市极端风险的比较研究[J];管理工程学报;2009年04期

2 解强;;POT模型在巨灾损失预测中的应用——基于MCMC方法的估计[J];统计与信息论坛;2010年02期

3 周亮;刁博珏;;基于POT模型的商业银行操作风险度量[J];时代金融;2011年24期

4 花拥军;张宗益;;基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量[J];系统工程理论与实践;2010年05期

5 ;[J];;年期

相关硕士学位论文 前3条

1 吴俊传;基于POT模型的中国股市动态风险价值研究[D];福州大学;2014年

2 陈红英;POT模型在巨灾保险中的应用[D];上海交通大学;2010年

3 康燕红;基于POT模型的中国股市风险价值研究[D];福州大学;2011年

，

本文编号：1720066