我国铜期货套期保值实证研究

发布时间：2018-05-14 19:02

  本文选题：最优套期保值比率 + OLS　； 参考：《商》2016年03期

【摘要】：套期保值作为期货市场的一个基本功能,可以有效降低由价格波动带来的风险。在相关理论和应用中,其核心问题是确定最优套期保值比率。本文以我国铜期货为研究对象,运用Eviews就OLS模型、BVAR模型和ECM模型,对三种模型下的最优套期保值比率分别进行实证分析,并得出相关结论。
[Abstract]:As a basic function of futures market, hedging can effectively reduce the risk brought by price fluctuation. In related theories and applications, the core problem is to determine the optimal hedging ratio. This paper takes the copper futures in China as the research object, uses Eviews to analyze the optimal hedging ratio under the OLS model and the ECM model, and draws the relevant conclusions.
【作者单位】： 首都经济贸易大学经济学院;
【分类号】：F724.5;F764.2

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本文编号：1889093