基于ARIMA-GARCH模型对WTI指数的实证研究

发布时间：2018-05-21 15:12

  本文选题：ARIMA + GARCH　； 参考：《价值工程》2017年02期

【摘要】：国际原油是资本市场兵家必争之地,原油价格受很多不确定因素影响,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚原油指数的变化机理十分困难。然而原油指数是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。本文基于ARIMA-GARCH金融时间序列理论,对WTI波动率进行实证分析,经过平稳性检验、ARIMA参数选择、ARCH效应检验和GARCH模型优化,建立了ARIMA-GARCH预测模型,通过预测值与真实值的对比认为ARIMA-GARCH模型可以很好拟合WTI波动率并且进行短期预测。
[Abstract]:International crude oil is a necessary position in the capital market. The price of crude oil is affected by many uncertain factors, and the correlation between each factor is complicated. Therefore, it is very difficult to understand the mechanism of crude oil index change in theory. However, crude oil index is a moving, special system, it must have laws. Based on the ARIMA-GARCH financial time series theory, this paper makes an empirical analysis on the volatility of WTI. After the stationary test, the Arima parameters are selected to test the arch effect and the GARCH model is optimized, and the ARIMA-GARCH prediction model is established. By comparing the predicted value with the real value, it is concluded that the ARIMA-GARCH model can fit the volatility of WTI well and make short-term prediction.
【作者单位】： 东北石油大学数学与统计学院;
【基金】：东北石油大学青年基金项目资助,《基于R-Couple-Beta的量化投资策略研究与股票程序化交易软件开发》,项目号:NEPUQN2015-1-19,审批机构:东北石油大学,校青年基金
【分类号】：F224;F713.35;F764.1

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本文编号：1919728