我国玉米期货市场与现货市场波动溢出效应研究

发布时间：2018-06-16 21:03

  本文选题：玉米期货 + 波动溢出效应　； 参考：《科技创业月刊》2016年11期

【摘要】：稳定农产品价格是我国政府长期以来最求的目标,完善信息披露和建立农产品期货市场都是为了降低市场风险、保障企业和个人的收益。为研究我国玉米期货市场和现货市场之间的波动溢出效应,运用GARCH模型对两市场间的波动溢出效应检验,研究发现我国玉米期货市场和现货市场之间存在着波动溢出效应,但玉米期货市场对现货市场的波动溢出效应更为强烈,这说明我国玉米期货市场可以起到发现玉米现货价格、稳定市场价格的作用。最后指出加强信息披露是稳定我国玉米期货市场和现货市场价格的重要因素。
[Abstract]:The price of stable agricultural products is the most sought by our government for a long time . It is necessary to perfect the information disclosure and establish the futures market of agricultural products . To study the fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market , we find that there is a fluctuation spillover effect between our corn futures market and the spot market . However , the corn futures market has a stronger effect on the fluctuation spillover effect of the spot market . Finally , it is pointed out that the strengthening of information disclosure is an important factor to stabilize the corn futures market and the spot market price .
【作者单位】： 贵州财经大学金融学院;贵州财经大学贵州城镇经济与发展研究院;贵州财经大学贵州科技创新创业投资研究院;
【基金】：国家自然科学基金地区项目“贷款风险补偿资金对科技型中小企业信贷配给的影响机理研究”(项目编号:71263011) 贵州财经大学2015年度在校学生科研资助项目(项目编号:20151228)
【分类号】：F724.5;F323.7

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本文编号：2028097