基于VAR模型的大豆期货与现货价格分析

发布时间：2018-07-08 12:29

  本文选题：VAR模型 + 大豆期货　； 参考：《信阳农林学院学报》2016年03期

【摘要】：利用大连商品交易所2014年黄大豆价格数据,通过VAR模型探索大豆期货、现货价格平稳性,用Johansen协整检验分析大豆期货、现货价格的协同性,用格兰杰检验分析期货、现货价格的因果关系,并根据实证结果提出促进我国大豆期货市场和现货市场发展的建议。
[Abstract]:Based on the 2014 yellow soybean price data of Dalian Commodity Exchange, this paper explores the stability of soybean futures and spot prices by VAR model, analyzes soybean futures by Johansen cointegration test, and analyzes futures by Granger test. The causality of spot price and some suggestions to promote the development of soybean futures market and spot market in China are put forward according to the empirical results.
【作者单位】： 信阳师范学院经济学院;
【分类号】：F224;F323.7;F724.5

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本文编号：2107437