生猪价格与母猪价格异向波动的识别与实证

发布时间：2018-10-18 13:31

【摘要】：为研究超常波动区间生猪价格与母猪价格(生猪价格为全国三元生猪价格,母猪价格为全国二元母猪价格)的波动关系,确定两者是否存在异向波动,本文首先引入异步系数,对数据进行基本统计分析,并通过波动幅度将价格波动划分为正常波动与超常波动;再通过互谱分析和时间序列分析进行实证。结果表明:生猪价格与母猪价格的波动密切相关,且生猪价格波动略微领先于母猪价格波动;超常波动区间下,生猪价格与母猪价格的异向波动确实存在,且异步系数稍高于正常波动区间;异向波动可以看作是生猪价格超常波动的一个表征和警兆。
[Abstract]:In order to study the fluctuating relationship between the price of live pigs and sows (the price of live pigs is the national price of three yuan live pigs and the price of sows is the price of national dualistic sows), and to determine whether there is a different direction of fluctuation between the prices of live pigs and sows, the asynchronous coefficient is introduced in this paper. The basic statistical analysis of the data is carried out, and the price volatility is divided into normal volatility and abnormal volatility through the fluctuation range, and then the cross-spectral analysis and time series analysis are used to carry out the empirical analysis. The results showed that the price fluctuation of live pig was closely related to the fluctuation of sows price, and the fluctuation of live pig price was slightly higher than that of sows price, and the abnormal fluctuation between live pig price and sows price did exist in the super fluctuation range. The asynchronous coefficient is a little higher than the normal fluctuation range, and the abnormal fluctuation can be regarded as a sign and warning sign of the abnormal fluctuation of pig price.
【作者单位】： 东北农业大学经济管理学院;中国农业大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71303040) 教育部人文社科基金(13YJC790142) 中国博士后研究基金(2013M540268) 黑龙江省创新人才项目 东北农业大学青年才俊计划
【分类号】：F323.7

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本文编号：2279279