基于ESTAR模型的单位根检验——Wald统计量的研究

发布时间：2019-04-24 16:05

【摘要】：已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0,但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验,研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布,并通过Monte Carlo随机模拟,结果表明该统计量有效。
[Abstract]:Previous unit root tests based on ESTAR models usually assume 伪 = 0, but practical studies show that 伪 is significant. In the case of 伪 鈮，

本文编号：2464581