基于HP滤波法的我国猪肉价格波动周期性探究

发布时间：2019-09-09 21:50

【摘要】：以2000年1月~2015年12月我国集贸市场猪肉价格月度数据为样本,运用HP滤波法研究我国猪肉价格波动的周期性特征。结果表明,2003年以来我国猪肉价格波动十分频繁,且其波动具有明显的季节性,波动周期一般为3~4年。本轮猪肉价格波动自2015年9月开始,预计在2018年上半年猪肉价格跌至波谷,2019年夏季猪肉价格将回到波峰。猪肉价格波动可以通过供给层面的完善来予以平抑,建立全国统一、完善的生猪养殖信息平台及控制猪肉进口量是预防和抑制猪肉价格剧烈波动的主要途径。
【图文】：

示意图,收益率,示意图,波动频率

）猪肉价格波动特点在研究猪肉价格波动特征前，首先必须对猪肉价格波动频率进行分析。猪肉价格波动频率可以通过猪肉价格收益率来进行描述，通过对猪肉价格数据的对数化处理和一阶差分，可得到猪肉价格收益率（见图1）。由图1可知，猪肉价格在有些年份波动得十分剧烈，且猪肉价格伴随着明显的集簇性特征。其次要验证猪肉价格波动是否存在季节性变化规律。通过对样本期间猪肉价格数据的分析，发现我国猪肉价格短期季min(si-ti)2+λ[(ti+1-ti)-(ti-ti-1)]2｛Σ｝nt=1Σn-1t=2图1猪肉价格收益率示意图28

周期划分

叶锋，谢娟，马敬桂：基于HP滤波法的我国猪肉价格波动周期性探究图2猪肉价格HP滤波表1猪肉价格周期划分 !"#""$#$%%#&&’"#!&"$#"(’#$&(&!#"(((&(&%"$$"#!$&"%&"$&#(&(%$$&!)))))))节性变化一般以1年为1个周期，呈现出U形的变化。一般情况下，猪肉价格在每年的1月和2月达到最高值，自3月起逐渐下降，至6月降到低谷，7月起猪肉价格逐步回升并一直延续至第二年的1月和2月。对猪肉价格这种季节性波动特征的解释是：我国的传统节日———春节大多在每年的1月或2月，该时间点消费者对猪肉的需求猛增，而短期内猪肉供给是一定的，这会导致猪肉价格上涨；3月和4月猪肉供给逐渐增加，消费者对猪肉的需求却明显下降，这会导致自3月起的猪肉价格不断下降。（二）猪肉价格波动的周期性特征运用HP滤波法可以得到猪肉价格的周期性变化规律。由于猪肉价格存在季节性波动特征，为了避免该特征影响对猪肉价格周期性的准确判断，本文采用X12季节法对猪肉价格数据进行修正，并采取平滑处理方式得到HP滤波前的数据。通过HP滤波法将修正后的猪肉价格数据分解为趋势项和周期项（见图2）。根据图2的趋势项，可以看出我国猪肉价格呈现不断上涨趋势，周期项可以通过波峰到波峰来划分。HP滤波分析结果表明，我国猪肉价格波动周期一般为3年～4年，这与毛雪峰、于少东等人（2012）的研究结果基本一致。猪肉价格周期划分如表1所示。我国猪肉价格周期波动具体情况如下。2000年～2001年猪肉价格稳中有升，2001年1月猪肉价格开始下降，第1轮周期波动开启。至2003年5月，猪肉价格降至本轮9.82元/公斤的波谷，，降?
【作者单位】：长江大学经济学院湖北农村发展研究中心;
【基金】：国家社科基金项目“我国食品价格波动周期及平抑机制研究”(编号:12BJY105)的阶段性研究成果
【分类号】：F323.7

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