基于TB平台的期货程序化交易策略设计

发布时间：2020-03-25 01:45

【摘要】：程序化交易近年来发展迅猛,而在期货市场中,螺纹钢期货的程序化交易一直都表现良好。因此,研究期货品种的交易对有效发挥期货市场机制具有现实意义。文章从程序化交易出发,以历史数据模拟交易为主要研究方法,选取螺纹钢期货2012年1月1日至2016年年7月1日的历史数据,对期货螺纹钢进行收益率检验,从而达到优化交易策略、剔除假突破的目的,设计出一套经优化后达到风险更低、收益更高效果的交易策略。主要内容分为以下几部分:第一部分首先介绍了程序化交易的背景,本课题研究的目的和意义、研究思路和方法,其次介绍了国内外关于程序化交易的研究现状,然后介绍了本课题的思路和方法,最后阐述了程序化交易的步骤。第二部分主要介绍了程序化交易的相关理论基础,包括目前程序化交易策略的内容和分类和相关技术分析指标的介绍。第三部分主要介绍了程序化交易策略设计应注意的问题,接着明确了本设计选取的指标和该策略的统计指标。第四部分讲述了程序化交易策略的实现及应用,并对该策略进行参数优化和回测检验,使策略更适合螺纹钢品种的走势,最后确立了一套程序化交易策略,从其回测报告分析得出:这套交易策略不仅盈利性较高,还有较强的适用性和抗风险力。第五部分提出了程序化交易策略存在的问题及改善措施。最后针对这套程序化交易策略的设计进行总结并提出了展望。
【图文】：

图 2.1 顶背离 图 2.2 底背离Fig. 2.1 Top deviation Fig. 2.2 Bottom deviation（2）指标背离指标背离，通常分为顶背离和底背离，一般与 MACD 指标结合在一起发挥作用。CD 指标中的金叉和死叉就对应着指标的顶背离和底背离。除了 MACD 指标，，还有多技术指标像 RSI 和 CCI 都存在顶背离和底背离的形态。投资者在密切关注市场的时候，一般都会结合金叉死叉的图形来分析研判交易。因为顶背离和底背离的需要一个缓慢的过程，是市场行情在一段时间内的反映，时间周期比较长，因此，取时间指标时，要注意适当地延长时间参数。然而由于日线交易比较活跃，有一标会出现不稳定的情况，导致其实用性不强。如果出现这种现象，投资者最好关线上的技术指标背离现象。.3 交易策略中的技术指标分类

底背离Fig.2.1TopdeviationFig.2.2Bottomdeviation
【学位授予单位】：沈阳工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F724.5;F764.2

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1 黄佐

本文编号：2599194