农村中小银行市场退出预警指标体系研究

发布时间：2017-03-21 19:12

  本文关键词：农村中小银行市场退出预警指标体系研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：农村中小银行是我国金融机构的重要组成部分,在我国的农村金融体系中发挥着十分重要的作用,为我国当前的农业发展和农村经济的转型与升级作出了巨大贡献。然而,随着我国经济体制改革的全面深化以及利率市场化的逐步推进,我国的金融机构开始面临着比原先更大的风险与挑战,其面临的市场退出风险也逐步增大。相较于一般金融机构,农村中小银行在资本规模、股权结构、管理水平和经营机制等方面都存在着较大区别,其所能够承受冲击的能力更弱,使得其风险释放的空间受到极大的限制,因此,农村中小银行在面临外界风险传导和内部运行受阻时往往更加脆弱。在多重因素的影响下,农村中小银行相较于一般金融机构更容易退出市场。因此,进行农村中小银行的市场退出预警就显得尤为必要。 本文首先分析农村中小银行的特点和进行市场退出预警韵必要性,构建了一个包含五类一级预警指标和17类二级预警指标的农村中小银行市场退出预警指标体系。运用层次分析法确定了各指标的权重,在此基础上确定了指标的阀值和计分方法。通过调研方法获得了四家农村商业银行2011-2013的相关数据,并根据确定的计分方法进行运算,得出样本银行的各年预警指标综合得分。结果显示四家样本银行的整体运行情况良好,面临的市场退出风险较小。在得出指标综合得分后,运用因子分析法计算样本银行每年的综合得分,并对其综合得分结果按照得分高低进行排序。得分的排名顺序以及结果与预警指标体系所计算的综合得分结果基本一致。最后根据描述性统计分析和实证分析得出了农村中小银行市场退出风险较小、整体抗风险能力低于全国平均水平等结论。根据结论,分别从农村中小银行自身和监管当局两个角度提出了构建市场退出预警系统、改善业务结构和建立统计数据库等政策建议。
【关键词】：农村中小银行 层次分析法 因子分析法 预警指标体系
【学位授予单位】：安徽财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 目录7-9
• 第一章 绪论9-16
• 第一节 选题背景及意义9-10
• 第二节 国内外文献综述10-13
• 一、金融机构市场退出研究10
• 二、金融机构市场退出预警研究10-12
• 三、农村中小银行市场退出预警研究12-13
• 第三节 研究思路及方法13
• 一、研究思路13
• 二、研究方法13
• 第四节 研究内容13-14
• 第五节 创新与不足14-16
• 一、主要创新14-15
• 二、不足之处15-16
• 第二章 金融机构市场退出预警一般理论16-25
• 第一节 研究范畴界定16-18
• 一、农村中小银行16
• 二、金融机构市场退出16-18
• 第二节 农村中小银行市场退出预警必要性分析18-19
• 一、政府对金融机构保护的退出和存款保险制度的出台加大金融机构市场退出可能性18
• 二、中小银行的抗风险能力弱于大型金融机构18-19
• 第三节 金融机构市场退出预警一般方法19-24
• 一、监管评级分析方法20-21
• 二、财务指标分析方法21-24
• 小结24-25
• 第三章 农村中小银行市场退出预警指标体系构建25-41
• 第一节 金融机构市场退出预警指标体系及其评价25-27
• 第二节 指标体系构建原则27-28
• 一、预警性27
• 二、灵敏性27
• 三、可操作性27
• 四、针对性27
• 五、可比性27-28
• 六、系统性28
• 第三节 农村中小银行市场退出预警指标体系构建28-34
• 一、支付预警指标29-30
• 二、清偿预警指标30-31
• 三、盈利预警指标31-32
• 四、运营预警指标32
• 五、宏观预警指标32-34
• 第四节 预警指标权重计算、阀值及评分标准确定34-41
• 一、预警指标权重计算34-38
• 二、预警指标阀值及评分标准的确定38-41
• 第四章 农村中小银行市场退出预警指标的描述性统计分析41-50
• 第一节 样本选取41
• 第二节 数据来源及处理41-42
• 第三节 描述性统计分析42-48
• 一、总体情况分析42-43
• 二、一级指标具体分析43-47
• 三、与商业银行整体比较分析47-48
• 小结48-50
• 第五章 基于因子分析的农村中小银行市场退出预警实证分析50-54
• 第一节 模型选择及样本选取50-51
• 第二节 实证分析51-53
• 一、数据处理51
• 二、主因子确定51-52
• 三、综合得分计算52-53
• 第三节 实证结果53-54
• 第六章 结论及建议54-56
• 第一节 结论54
• 第二节 政策建议54-56
• 附录56-58
• 参考文献58-60
• 致谢60-61
• 攻读硕士学位期间科研情况61

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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2 许传华;金融机构市场退出的运行性法律机制研究[J];经济问题;2005年07期

3 林毅夫,李永军;中小金融机构发展与中小企业融资[J];经济研究;2001年01期

4 周清杰;问题银行救助的最后贷款人政策[J];金融理论与实践;2003年02期

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8 郭保民;;论高风险金融机构的市场退出[J];金融研究;2006年06期

9 周小川;;金融政策对金融危机的响应——宏观审慎政策框架的形成背景、内在逻辑和主要内容[J];金融研究;2011年01期

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中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 孙宗宽;中国中小商业银行发展战略研究[D];西北农林科技大学;2013年

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本文编号：260163