中国证券市场的量子辨识

发布时间：2020-03-29 21:16

【摘要】：本文利用量子力学原理给出了一种新的证券市场的量子辨识。首先,假设股票价格的波函数满足一个含未知哈密顿量的薛定谔方程,并以股票价格为市场态的观测量,借助证券市场的交易数据,计算出股票价格在各个态之间的转移概率；其次,通过频谱分析和贝叶斯估计等方法对参数进行估计；最后,对参数进行优化,得到股票的哈密顿量和证券市场的量子辨识。
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：O413.1;O212.1

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

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2 李平,汪秉宏,全宏俊;金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅰ)——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型[J];物理;2004年01期

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本文编号：2606524