混沌时间序列分析方法及其在外汇市场中的应用

发布时间：2020-04-13 20:07

【摘要】：长期以来,预测理论一直是时间序列分析的一个经典问题。随着非线性混沌时间序列理论的发展,出现了很多应用于金融市场的预测方法。本文讨论了混沌时间序列预测方法,并将非线性自适应预测方法应用于美元汇率的预测。全文内容包括以下几个方面: (1)介绍了混沌科学等非线性科学在当今社会的发展情况;就混沌时间序列预测理论的背景和研究现状做了一定的概述;分析了目前混沌时间序列预测研究中所存在的一些问题。 (2)综述了混沌系统的识别、去噪以及目前常用的一些预测方法,比如局部线性预测法,非线性多部预测法,径向基函数预测法等。 (3)对比分析了单变量时间序列预测方法和多变量时间序列预测方法。 (4)将混沌时间序列预测理论应用于美元汇率的变化分析,通过重构系统方程,结合嵌入理论对经过非线性局部逼近去噪处理后的数据进行多步预测,并与实际数据进行了比较。
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F830.92;F224

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本文编号：2626380