棉及其相关产品价格指数的时间序列建模与分析

发布时间：2017-03-23 12:08

  本文关键词：棉及其相关产品价格指数的时间序列建模与分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：多年来我国的棉花政策一直处在不断调整当中,如棉花流通体制改革、棉花临时收储制度、棉花目标价格补贴试点等,形成国内棉花价格本身以及与国际棉花价格差波动频繁现象,对纺织行业的发展产生了一定的影响。本文以国内棉花、棉纱线、棉坯布价格指数市场运行的实际数据为研究背景,运用时间序列分析、回归分析等方法对各类规格棉花、纱线、坯布进行建模和预测分析。首先在回顾建国六十年来棉花政策变革历程的基础上,简要分析了棉花收储制度和目标价格改革试点等政策的实施和变动对近年来棉花价格波动的影响。其次论文基于国内各类规格棉花、棉纱线、棉坯布价格指数实际数据通过Eviews 5.0软件进行实证分析,经过了平稳性检验、相关图分析、模型定阶、ARCH效应检验后建立了相应的预测模型。预测的绝对误差和相对误差随着预测个数的增加呈波动增长趋势,误差在短期内较小且相对稳定,之后会有明显的放大现象。通过相关性的量化分析发现同一类别价格指数之间的相关性都较高,说明它们各自的价格指数波动趋势是一致的;运用归一化处理对国内棉花、纱线、坯布三类价格指数之间的相关性做了探讨,发现相邻两类间的价格指数相关性较高。构建棉花3128B价格指数与其他规格棉花、棉纱线、棉坯布之间的回归方程,以此更简便地通过该类棉花价格指数预测值获得其他规格棉花、棉纱线、棉坯布未来的价格指数。经过分析该类棉花与其他规格棉花价格指数呈线性相关,与棉纱线、棉坯布价格指数呈曲线相关。实证表明,预测误差随着产品加工过程的深入逐步加大,这是由于产品加工过程中时间、地点、市场需求、行业状况等多种因素形成的。基于实际市场的棉花、棉纱线、棉坯布价格指数时间序列进行建模及预测分析,为生产经营者提供了一种研究棉花行业发展动态的量化方法,也可以反映棉花及其相关产品的市场基本经济形态,为棉花行业的宏观管理提供了重要参考。
【关键词】：棉及其相关产品 价格指数 时间序列 建模预测 计量分析
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.81;F768.1
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-11
• 第一章 绪论11-17
• 1.1 研究背景11-12
• 1.1.1 棉花的市场状况11-12
• 1.1.2 价格指数的概述12
• 1.2 时间序列分析法的国内外研究现状12-14
• 1.3 研究内容及意义14-17
• 1.3.1 课题研究内容14-16
• 1.3.2 课题研究意义16-17
• 第二章 我国棉花政策变革与棉花价格指数17-29
• 2.1 我国棉花政策变革及影响17-23
• 2.1.1 我国棉花政策的变革17-21
• 2.1.2 近年来棉花收储制度的影响21-23
• 2.2 国家棉花新标准23-24
• 2.3 棉花价格指数24-27
• 2.4 本章小结27-29
• 第三章 棉花价格指数建模实证分析29-44
• 3.1 时间序列模型29-32
• 3.1.1 时间序列模型的概述29-30
• 3.1.2 时间序列模型建立的过程30-32
• 3.2 国内棉花 3128B价格指数的建模及预测32-38
• 3.2.1 国内棉花 3128B价格指数的数据采集32
• 3.2.2 棉花 3128B价格指数的平稳性检验32-34
• 3.2.3 棉花 3128B价格指数模型识别和定阶34-35
• 3.2.4 棉花 3128B价格指数模型ARCH效应检验35-36
• 3.2.5 棉花 3128B价格指数模型拟合及预测36-38
• 3.3 国际棉花CotlookA(FE)价格指数时间序列建模38-41
• 3.3.1 国际棉花价格指数的数据采集38
• 3.3.2 国际棉花的价格指数时间序列模型建立38-39
• 3.3.3 国际棉花的价格指数时间序列模型拟合预测39-41
• 3.4 国内外棉花价格指数比较分析41-42
• 3.4.1 国际棉花与国内的价格指数波动比较41
• 3.4.2 国内外棉花价差变动的原因分析及影响41-42
• 3.5 本章小结42-44
• 第四章 各类棉花价格指数模型构建与分析44-60
• 4.1 棉花 1129B价格指数模型44-46
• 4.1.1 棉花 1129B价格指数模型的建立44-45
• 4.1.2 棉花 1129B价格指数的拟合预测45-46
• 4.2 棉花 2129B价格指数模型46-49
• 4.2.1 棉花 2129B价格指数模型的建立46-47
• 4.2.2 棉花 2129B价格指数的拟合预测47-49
• 4.3 棉花 4128B价格指数模型49-51
• 4.3.1 棉花 4128B价格指数模型的建立49-50
• 4.3.2 棉花 4128B价格指数的拟合预测50-51
• 4.4 棉花 1228B价格指数模型51-54
• 4.4.1 棉花 1228B价格指数模型的建立51-52
• 4.4.2 棉花 1228B价格指数的拟合预测52-54
• 4.5 棉花 2227B价格指数模型54-56
• 4.5.1 棉花 2227B价格指数模型的建立54-55
• 4.5.2 棉花 2227B价格指数的拟合预测55-56
• 4.6 各棉花原料之间预测值的相对误差对比分析56-58
• 4.7 各棉花原料之间的相关性分析58-59
• 4.8 本章小结59-60
• 第五章 棉纱线、棉坯布价格指数模型构建与分析60-80
• 5.1 棉纱线价格指数模型建立60-69
• 5.1.1 10支纯棉气流纱价格指数模型60-62
• 5.1.2 32支纯棉普梳纱价格指数模型62-65
• 5.1.3 40支纯棉精梳纱价格指数模型65-67
• 5.1.4 各棉纱线之间预测值的相对误差对比分析67-68
• 5.1.5 各棉纱线之间的相关性分析68-69
• 5.2 棉坯布价格指数模型建立69-76
• 5.2.1 32支纯棉斜纹布价格指数模型69-72
• 5.2.2 40支纯棉精梳府绸价格指数模型72-74
• 5.2.3 各棉坯布之间预测值的相对误差对比分析74-75
• 5.2.4 各棉坯布之间的相关性分析75-76
• 5.3 棉原料、纱线、面料之间的对比分析76-79
• 5.3.1 棉原料、纱线、面料之间的预测值相对误差比较分析76-77
• 5.3.2 棉原料、纱线、面料之间的相关性分析77-79
• 5.4 本章小结79-80
• 第六章 基于计量分析方法中的回归分析80-94
• 6.1 棉花回归方程的建立与分析80-84
• 6.1.1 棉花 4128B回归方程的建立与分析80-82
• 6.1.2 其他棉花回归方程建立与误差分析82-84
• 6.2 棉纱线回归方程的建立与分析84-88
• 6.2.1 10支纯棉气流纱回归方程的建立与分析84-87
• 6.2.2 其他棉纱回归方程建立与误差分析87-88
• 6.3 棉坯布回归方程的建立与分析88-92
• 6.3.1 32支纯棉斜纹布回归方程的建立与分析88-91
• 6.3.2 40支纯棉精梳府绸回归方程建立与误差分析91-92
• 6.4 本章小结92-94
• 第七章 总结与展望94-96
• 7.1 总结94-95
• 7.2 不足与展望95-96
• 参考文献96-100
• 攻读硕士学位期间发表的论文100-101
• 附录1 国际棉花Cotlook A(FE)价格指数的相关数据101-102
• 附录2 国内棉花价格指数的相关数据102-107
• 附录3 棉纱价格指数的相关数据107-110
• 附录4 棉坯布价格指数的相关数据110-112
• 附录5 归一化处理后的相关数据112-115
• 致谢115-116

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