我国银行业市场约束机制研究

发布时间：2020-04-24 23:46

【摘要】：20世纪80年代以来，随着金融全球化、自由化的趋势不断增强，各国金融监管当局越来越意识到市场约束的重要性。与此同时，英国巴林银行的倒闭，东南亚金融危机的爆发，以及2008年美国次贷危机引发的全球金融危机的爆发，2010年爆发的欧债危机，，这些有一个共同的特点就是，银行信息披露的透明度不高，市场约束力不强。 市场约束是巴塞尔新资本协议的第三支柱，是对第一支柱（最低资本要求）和第二支柱（监督检查）的重要补充，市场约束主要是通过建立一整套系统的信息披露要求以及与现状相适应的制度安排，使市场参与者获得相关银行的重要信息，如资本、风险、风险评估程序以及银行资本充足率等，从而对银行经营管理形成约束，以促进银行业健康有序的发展。 本文在回顾了国内外市场约束机制的研究文献的基础上，从市场约束机制的有效理论出发，直面我国银行业市场约束机制的局限性。通过对我国12家上市银行的市场约束机制的有效性进行了实证分析，得出我国市场约束力总体较弱，政府的隐性存款保险是银行的安全网。建议我国健全信息披露制度，建立存款保险制度，规范我国债券市场，加强第三方信用评估和评级等方面构建有效的市场约束机制。 综上所述，构建我国银行业市场约束有效机制，是银行业监管发展的方向之一，可以促使我国银行业的发展更加安全、稳健、有效。
【图文】：

实现需要政府干预的有效预配合。（如图 1-1）针对制度因素对市场参与者的激励和信获得性，Llewellyn(2005)将阻碍市场约束的制度因素分为了两大类：一是结构性因素，政策性因数。结构性因素是指由于缺乏信息披露或信息披露不健全、国有银行的大范、延期偿还事件时有发生和范围过宽的存款保险体系等这些因素造成低效率的市场。因素是指由于颁布的政策不当而造成的低效率市场，如 TBTF（To Big To Fail）政策、盖性的存款保险制度以及延期偿还的援助政策。

.2 阿根廷的市场约束机制20 世纪 90 年代早期，阿根廷经济经历了十几年的高通货膨胀和金融衰退，这是得阿政府决心对经济和银行监管改革。银行监管的政策宗旨是最大程度地鼓励金融私有化和化，阿根廷就是在在自由化的进程中创立了官方监管与市场约束有机结合的 BASIC 银行体系。阿根廷的BASIC监管体系主要包括债券（Bonds）、审计（Auditing）、监管（Supervision息（Information）和信用评估（Credit rating）五个方面。（如图 3-1）
【学位授予单位】：山西财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.2;F224

【参考文献】

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本文编号：2639519