农产品期货价格动态相关性研究

发布时间：2020-06-24 21:27

【摘要】：农产品在人类生活中扮演着重要的角色,是人类赖以生存最基本的食物来源。农产品价格的稳定是国家经济快速发展的基本条件之一。中国作为一个人口大国,农产品的需求量、交易量在世界都位列前茅。随着近二十年来我国金融体系的发展,农产品金融化的程度越来越深,在此条件下,农产品期货得到迅速发展。期货市场因其自身公开、公平、高效的特点和价格具有的真实性、预期性、连续性、权威性的特点,能够准确预期未来产品价格趋势,在农产品交易中扮演着越来越重要的角色。本文将选取大连商品交易所的黄大豆一号、玉米、郑州商品交易所的优质强筋小麦、棉花的最近三年每日成交价格,通过BEKK和DCC模型,进行农产品期货价格波动溢出性和动态相关性研究,得到结论:1.豆一和小麦的不存在波动溢出关系,豆一和棉花、小麦和棉花均具有双向波动溢出效应。2.DCC模型表明农产品期货价格数据残差对动态相关性有一定影响,但是动态相关性没有持续性。豆一和棉花的动态相关性相对最高,且为正相关关系;豆一和小麦动态相关关系较小,棉花和小麦几乎没有动态相关关系。通过分析产生这种结果的原因,提出相关政策意见:1.健全和完善法律体系;2.加强价格管理;3.降低农产品成本;4.提高国际市场话语权
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F724.5;F323.7

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王振刚;;运用动态相关性原则加强医院管理的体会[J];中国农村卫生事业管理;1987年02期

2 刘凌;方艳;;货币冲击下国际油价与我国经济波动的动态相关性分析[J];上海经济研究;2014年08期

3 王莹莹;;用户动态相关性判断探析[J];江苏科技信息;2018年11期

4 张行周;石油企业管理系统的动态相关性[J];西南石油学院学报;1987年04期

5 张文丽;黄桦;栗挺;;城镇化进程与农民收入增长的动态相关性——基于山西数据的分析与考量[J];经济问题;2014年10期

6 郑振龙;张蕾;;股票价格与短期利率动态相关性的实证分析[J];商业经济与管理;2007年05期

7 周国富;藏超;;城市化与能源消费的动态相关性及其传导机制——基于1978年～2008年的实证研究[J];经济经纬;2011年03期

8 高涛;陈金海;曲林迟;;集装箱运费与衍生品的动态相关性和风险溢出效应[J];上海海事大学学报;2015年04期

9 蒋_g;裴平;;中国与美国股票市场动态相关性——基于2007～2010年样本的实证检验[J];经济管理;2012年03期

10 刘洋;魏正华;马杰;;A股市场分层指数的动态相关性研究:基于偏斜分布VAR-DCC-GARCH模型[J];经济界;2019年02期

相关会议论文 前2条

1 王茜;李量;;听觉通路频率追随反应动态相关性分析--精细结构信息的同步性测量[A];第二届全国神经动力学学术会议论文集[C];2014年

2 梁建峰;张路;;基于结构突变的中国房地产与股票市场相关性研究[A];第十六届中国管理科学学术年会论文集[C];2014年

相关重要报纸文章 前1条

1 河北省中国特色社会主义理论体系研究中心 执笔 陈春生;运用系统思维推进京津冀协同发展[N];河北日报;2015年

相关博士学位论文 前3条

1 张蕾;金融资产动态相关性方法及应用研究[D];厦门大学;2007年

2 成博;国际证券市场动态相依的特征检验与驱动因素研究[D];湖南大学;2016年

3 操巍;金融危机背景下股票市场分割与一体化研究[D];华中科技大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 王淼;基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究[D];浙江财经大学;2019年

2 王然;农产品期货价格动态相关性研究[D];对外经济贸易大学;2018年

3 郭姝彤;我国上市商业银行系统性风险的动态相关性研究[D];山西财经大学;2018年

4 李庆章;中国股市与全球股市之间的动态相关性分析[D];首都经济贸易大学;2018年

5 程鹏;大类资产间动态相关性研究[D];暨南大学;2018年

6 路景轩;中国投资者视角下中印股市动态相关性研究[D];上海外国语大学;2018年

7 黄鹤;我国商业银行系统性风险动态相关性研究[D];山西财经大学;2017年

8 张鹏茹;我国公司债信用利差与流动性溢价的动态相关性研究[D];山西财经大学;2017年

9 刘子菲;同业拆借利率与我国宏观经济的动态相关性研究[D];吉林大学;2010年

10 徐成龙;中美股市动态相关性及驱动因素分析[D];南京财经大学;2014年

本文编号：2728371