CPI与PPI的非线性关系研究

发布时间：2017-03-29 06:10

  本文关键词：CPI与PPI的非线性关系研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近几年,我国CPI增长幅度与PPI的增长幅度出现了明显的不同步,差距明显增大,出现了倒挂的现象。而这种现象似乎与传统的经济理论相违背,根据产业经济学和价格传导的理论,上游产业产品的价格变动向下游产业传递,一直传递到消费品。PPI是工业品进入流通领域的最初价格,是制定工业品批发价格和零售价格的基础。理论上,PPI的涨跌可以通过流通领域传导到CPI。传导的途径有两种:PPI—生产资料—CPI;PPI—生活资料—CPI。分析清楚二者之间的关系可以帮助我们更好的认清经济形势,对宏观经济政策的制定有一定的帮助。 本文首先通过对我国的CPI与PPI的内容构成、计算方法和现实的经济数据进行直观的分析,说明我国CPI与PPI之间存在非线性的关系。然后选取我国1993年1月—2010年9月CPI和PPI月度数据,减去基数100,通过建立非线性动力系统(C-PNLDS)模型,来进一步的深入研究和验证二者之间到底存在着怎样的非线性关系。并得出以下结论结论: 一、通过C-PNLDS模型中CPI方程的各个显著变量的系数可以知道,我国的CPI对其自身的增长有抑制作用;PPI对CPI的增长有推动作用,即PPI的上涨会引起CPI的上涨,这个结论与传统的价格传导机制的理论是一致的;CPI与PPI的耦合效应对CPI有正的作用,对CPI是有利的。 二、通过C-PNLDS模型中PPI方程的各个显著变量的系数可以看出,PPI对其自身的增长也有抑制作用;但是PPI的平方项对自身增长有促进作用,说明PPI有加速发展机制;CPI的平方项对PPI的增长也有促进作用,说明CPI是PPI增长的一个加速器;CPI与PPI的耦合效应对PPI的增长有抑制作用。 三、从CPI和PPI的耦合项分别对二者的作用来看,对CPI的增长有促进作用,而对PPI的增长有抑制作用,所以CPI与PPI是捕食的关系。 四、对各个变量系数加以研究得出PPI增长速度大于2.69时它的加速发展机制的作用才大于自身抑制的作用;当CPI的增长幅度大于PPI1.81倍时,CPI对PPI的加速增长的作用才能明显的显示出来。 五、从C-PNLDS模型的稳定性分析中可以知道,在C-PNLDS的四个均衡点中,只有才是稳定点,所以我国的C-PNLDS在一定程度上是稳定的。 六、C-PNLDS对CPI和PPI初始值的一个单位新息冲击具有明显的反应,但是初始值新息所引起C-PNLDS的变化最终均消失,所以说C-PNLDS内部的互相作用关系具有一定的稳定性。 然后又选取相同的数据建立VAR模型,从C-PNLDS模型和VAR模型的对比中可以看出,C-PNLDS模型在AIC值和F值上面要明显优于VAR模型,所以C-PNLDS模型比VAR模型具有明显的优越性。最重要的是VAR模型揭示的只是CPI与PPI之间的线性关系,只能说明CPI和PPI的各阶滞后项对CPI和PPI是怎样影响的,而C-PNLDS模型揭示了CPI与PPI之间的非线性关系。
【关键词】：CPI PPI 非线性动力系统
【学位授予单位】：云南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F726;F222.3
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 引言10-26
• 第一节 研究背景及研究意义10-14
• 一、CPI 与PPI 的含义和内容10-11
• 二、研究背景11-12
• 三、研究意义12-14
• 第二节 文献综述14-23
• 一、关于定性研究的文献综述15-16
• 二、关于定量研究的文献综述16-23
• 第三节 本文的研究路线和创新之处23-26
• 一、本文的研究路线23-24
• 二、本文的创新之处24-26
• 第二章 CPI和PPI非线性动力系统（C-PNLDS）模型的建立26-33
• 第一节 CPI 与PPI 非线性关系的说明26-28
• 第二节 非线性动力系统的引入与介绍28-33
• 一、广义Lotka-Volterra 模型介绍28-30
• 二、CPI 和PPI 非线性动力系统（C-PNLDS）模型30-31
• 三、CPI 和PPI 非线性动力系统（C-PNLDS）的基本假设31-33
• 第三章 实证分析33-49
• 第一节 模型的检验和参数估计33-39
• 一、CPI、PPI 的平稳性检验33-34
• 二、参数估计34-35
• 三、协整关系检验35-39
• 第二节 C-PNLDS 模型的实证结果39-49
• 一、模型的结果39-40
• 二、系统的稳定性分析40-44
• 三、系统的敏感性分析44-49
• 第四章 C-PNLDS 模型与向量自回归（VAR）模型的比较49-57
• 第一节 VAR 模型的介绍49-50
• 第二节 模型的建立50-56
• 一、滞后阶数的确定50
• 二、参数估计50-51
• 三、协整检验51-53
• 四、脉冲响应函数53-56
• 第三节 非线性动力系统模型与VAR 模型的比较56-57
• 第五章 结论与建议57-60
• 参考文献60-64
• 附录64-66
• 致谢66-67
• 本人在学期间发表的研究成果67

【参考文献】

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本文编号：273825