基于ARCH类模型的新疆棉花价格波动特征及影响因素分析

发布时间：2020-10-21 13:05

　　 棉花价格的波动是棉花产业最重要的特征,不仅影响生产者的利益,也对新疆经济的均衡发展产生了一定的影响。因此,研究棉花价格的波动特征及影响因素,有助于稳定新疆棉花价格,增加棉农收入,对推动新疆经济稳步发展,维护新疆社会稳定和长治久安具有重要意义。本文结合新疆实际情况,从棉花种植区域、种植面积及产量、进出口贸易、棉花价格变化情况等方面,分析新疆棉花产业发展现状,运用农业经济学、区域经济学等学科的理论和研究方法,选取2003年—2017年15年的新疆棉花月度价格数据,采用GARCH、GARCH-M、TARCH、EGARCH等模型对棉花价格波动特征进行分析,运用ARCH模型对棉花价格波动的影响因素进行分析,并给出针对性的结论与建议。具体分为六个章节进行论述:第一章绪论。对研究的背景及意义进行论述,总结国内外相关文献的研究方法和结论,确定本文的研究思路和研究方法,规划整个文章的结构、思路、内容。第二章相关概念界定和理论阐述。界定棉花价格、价格波动、经济波动、经济周期等具体概念,论述需求理论、ARCH类模型、ARCH检验等内容。第三章新疆棉花产业发展现状。介绍近年来新疆棉花的种植区域分布、种植面积、种植产量、进出口贸易、棉花价格变化等具体情况,进一步突显出新疆在全国棉花产业中的重要地位。第四章新疆棉花价格波动特征分析。首先,对新疆与山东省、河北省棉花价格波动趋势进行分析;其次,对新疆棉花价格波动特征进行描述性分析;再次,对棉花价格数据进行取自然对数的预处理;最后,对价格序列进行ARCH效应检验,发现其适用于ARCH类模型,分别采用GARCH、GARCH-M、TARCH、EGARCH等模型对棉花价格波动特征进行分析,发现:新疆棉花价格波动有显著的集簇性、不具有“高风险、“高收益”性、具有不对称性,“价格上涨信息”对棉花价格波动的影响大于“价格下跌信息”对棉花价格波动的影响。第五章新疆棉花价格波动影响因素分析。从国家政策、产量、成本、进出口量、替代品、自然气候、国际市场等方面,对影响新疆棉花价格波动的相关因素进行论述,再运用ARCH模型对影响新疆棉花价格波动的影响因素进行分析,得出棉花产量、国际棉花价格、棉纱产量、替代品、滑准税是影响新疆棉花价格波动的主要因素。第六章结论与建议。在对新疆棉花产业发展现状、棉花价格波动特征及影响因素分析的基础上,得出影响新疆棉花价格波动的主要因素。从棉花种植规模布局、市场信息宣传和监督、风险规避和转嫁、产业链建设和管理、安全生产监管体系等方面,提出稳定新疆棉花价格的建议。
【学位单位】：塔里木大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2019
【中图分类】：F323.7
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究的背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 国外研究现状
        1.2.2 国内研究现状
        1.2.3 国内外研究评述
    1.3 研究思路与内容
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究内容
    1.4 研究方法与技术路线
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 技术路线
第2章 相关概念界定与理论阐述
    2.1 相关概念界定
        2.1.1 棉花价格
        2.1.2 价格波动
        2.1.3 经济周期
        2.1.4 经济波动
    2.2 理论阐述
        2.2.1 需求理论
        2.2.2 ARCH类模型
        2.2.3 ARCH检验
第3章 新疆棉花产业发展现状
    3.1 新疆棉花种植情况
        3.1.1 新疆棉花种植区域分布
        3.1.2 新疆棉花种植面积
        3.1.3 新疆棉花产量
    3.2 新疆棉花进出口贸易
    3.3 新疆棉花价格变化情况
第4章 新疆棉花价格波动特征分析
    4.1 新疆棉花价格波动分析
        4.1.1 新疆与国内其他产棉区价格波动趋势分析
        4.1.2 新疆棉花价格波动特征描述性分析
    4.2 新疆棉花价格波动特征实证分析
        4.2.1 描述性统计分析
        4.2.2 ARCH效应检验
        4.2.3 ARCH类模型结果分析
    4.3 本章结论
第5章 新疆棉花价格波动影响因素分析
    5.1 新疆棉花价格波动影响因素理论分析
        5.1.1 国家政策对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.2 自然气候对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.3 成本对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.4 产量对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.5 进出口量对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.6 替代品对新疆棉花价格波动的影响
        5.1.7 国际市场对新疆棉花价格波动的影响
    5.2 新疆棉花价格波动影响因素实证分析
        5.2.1 数据来源
        5.2.2 ARCH模型构建
        5.2.3 ARCH模型检验与结果分析
    5.3 本章结论
第6章 结论及建议
    6.1 结论
    6.2 建议
参考文献
致谢

【参考文献】

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本文编号：2850151