大蒜价格形成机制研究——基于价格泡沫视角

发布时间：2020-11-16 17:11

　　 通过总结2004～2018年我国大蒜价格的波动特征与规律,从供给量、成本变化、出口量等方面分析波动原因,运用SADF和GSADF方法检验并证实了存在多个周期性泡沫的假设。结果显示:2009～2011年和2016～2017年我国大蒜价格两次大幅度波动,供需基本面因素对价格波动的解释力不足,大蒜市场出现了2个正向泡沫,投机者的市场预期在泡沫存续期间发挥主导作用。科学防范价格泡沫对大蒜等小宗农产品定价机制的潜在影响,可以提升小宗农产品市场可持续发展水平。
【部分图文】：

大蒜价格波动周期的描述性统计分析结果波动周期（年-月）样本数量/个最大值/元·kg-1最小值/元·kg-1平均值/元·kg-1标准差/元·kg-1偏度/元·kg-1峰度/元·kg-12004-01至2009-05655.851.382.821.140.772.662009-06至2011-082712.142.407.912.97-0.241.862011-09至2014-06347.923.955.631.330.451.682014-07至2018-125414.615.118.443.050.832.30图2我国大蒜价格形成机制图2我国大蒜价格形成机制大蒜价格实体经济供需基本面供给量成本变化出口量投机者市场的投机虚拟经济价格泡沫生产者市场的预期2供需结构视角下我国大蒜价格波动的原因分析实体经济中普通商品价格主要决定于供需基本面因素（韩立岩和尹力博，2012），比如供给量、生产成本、流通成本、出口量等。当大蒜暂时具备虚拟经济中金融资产特性时，普通商品特性逐渐弱化，投机者市场的投机和生产者市场的预期对价格1614121086420·kg-12004-012004-102005-072006-042007-012007-102008-072009-042010-012010-102011-072012-042013-012013-102014-072015-042016-012016-102017-072018-042018-12时间（年-月）形成发挥的作用逐渐增强。供需基本面因素和价格泡沫共同决定了大蒜价格的形成机制（图2）。—72—中国蔬菜CHINAVEG
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本文编号：2886467