中国版原油期货波动率研究

发布时间：2020-12-15 09:54

　　中国版原油期货2018年3月26日在上海期货交易所正式挂牌交易,该文将对该原油期货价格按收盘价和结算价分别进行收益率的相关统计分析和建模分析,结果表明收盘价的收益率具有尖峰厚尾、波动率集聚等常见的GARCH效应特征,而结算价的收益率满足AR(1)平稳序列的基本特征。 

【文章来源】：电脑知识与技术. 2020年05期

【文章页数】：3 页

【部分图文】：

序列的直方图和QQ图

对数日结算价的收益率及预测图

【参考文献】：
期刊论文
[1]关于促进中国原油期货发展的思考[J]. 冯保国.  国际石油经济. 2018(04)
[2]基于GARCH模型的国际原油期货价格波动率研究[J]. 李娟丽,许英.  乐山师范学院学报. 2018(04)
[3]基于四次幂差修正HAR模型的股指期货波动率预测[J]. 陈声利,李一军,关涛.  中国管理科学. 2018(01)



本文编号：2918081