国际大豆供需对我国豆粕价格的研究分析

发布时间：2021-01-05 17:33

　　豆粕作为大豆最重要的农产品之一,其价格问题一直是受到各界关注的焦点。上世纪以前,我国大豆主要以出口为主,但在20世纪90年代后,中国逐渐从大豆出口国转变为大豆进口国,中国豆粕的定价权受到严重冲击。尽管中国拥有巨大的大豆进口量,但这并没有让中国掌握豆粕的定价权。中国豆粕定价权的缺失不仅影响了我国大豆及其相关产业链的发展,而且对我国整个农业体系都造成了严重冲击。为了研究国际大豆的供需因素是否对我国豆粕价格产生影响,确定我国大豆的定价权是否受制于国际上的其他国家。首先,确定了我国豆粕市场自身存在的波动影响,证明我国豆粕市场是有效的。其次,分析了豆粕价格和大豆价格之间存在的协整关系,证实豆粕月度数据和大豆日度数据之间存在因果联系。最后,根据数据特点选择GARCH-MIDAS模型建立混频数据进行定性分析研究得出结论,国际大豆供需因素对我国豆粕期货市场存在着长期正向影响关系。通过分析这种影响,研究了不同类型国际大豆供需因素所造成的长期关系。最后,为我国保护豆粕定价权和期货市场的完善提出建议,包括增加种植面积、政府扶持、完善期货市场等,力争为我国的大豆市场的发展做出贡献。 

【文章来源】：青岛大学山东省

【文章页数】：41 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 研究目标与问题
    1.3 研究方法和文章创新
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 文章创新
    1.4 论文框架
第二章 文献综述
    2.1 同频数据研究方法
        2.1.1 国外学者主要研究
        2.1.2 国内学者主要研究
    2.2 混频数据研究方法
第三章 影响我国豆粕期货价格的因素
    3.1 期货市场理论介绍
        3.1.1 市场整合理论
        3.1.2 信息传递与波动溢出效应
    3.2 中国期货市场介绍
    3.3 影响豆粕期货价格的因素
第四章 实证研究方法介绍
    4.1 GARCH模型
    4.2 协整与误差修正模型
    4.3 GARCH-MIDAS模型
第五章 实证分析
    5.1 数据来源
    5.2 豆粕价格波动规律分析
    5.3 协整分析
    5.4 GARCH-MIDAS混频数据实证研究
    5.5 实证结果分析
第六章 政策建议
    6.1 增加大豆种植产量
    6.2 完善期货市场建设
    6.3 加强大豆产业扶持
第七章 结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
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[2]基于期货市场传导路径视角的国际粮价对中国粮价的传导影响探析[J]. 周士跃.  价格月刊. 2017(06)
[3]基于我国货币政策不确定性的股市波动长短期成分测度研究[J]. 周德才,贾青,李梓玮.  金融发展研究. 2017(05)
[4]中美粮食期货的价格关联及波动溢出效应——基于多元T分布下VAR-BEKK-MGARCH模型的实证分析[J]. 郑金英,翁欣.  价格理论与实践. 2017(03)
[5]GARCH（1,1）模型的稳健估计比较及应用[J]. 宋鹏,胡永宏,朱颖颖.  数学的实践与认识. 2017(08)
[6]中国是国际黄金市场波动之源吗?[J]. 游士兵,吴欢喜.  金融论坛. 2017(04)
[7]期货市场金融化、投机诱导与大豆期货价格波动——基于CBOT大豆期货市场数据的实证分析[J]. 钱煜昊,曹宝明,赵霞.  农业技术经济. 2017(02)
[8]基于GARCH族模型的我国股市波动性研究[J]. 姜翔程,熊亚敏.  西南师范大学学报(自然科学版). 2017(02)
[9]价格波动下的大豆期货市场投资研究——基于我国期货市场价格波动的视角[J]. 高丽,李玥,孔萍.  经济问题. 2016(12)
[10]夜盘交易与中美期货市场联动——基于波动溢出与动态关联视角[J]. 王柏杰,李爱文.  金融经济学研究. 2016(05)



本文编号：2959027