我国寿险公司资金运用及其市场风险控制研究 ——以中国人寿保险股份有限公司为例
发布时间：2021-01-31 23:44
随着我国保险市场的日益开放，人寿保险市场的竞争日趋激烈，传统的承保业务收益逐渐减少甚至亏损，而资金运用业务就成为了寿险公司重要的利润来源。随着金融市场的发展和保费收入的增加，寿险公司已成为我国资本市场中规模最大、影响力最强的机构投资者之一。如何更好地进行寿险资金运用，已成为寿险公司在激烈的市场竞争中寻求发展的关键所在。随着保监会逐步放宽保险资金运用的渠道和比例限制，寿险公司的资金有了更为广阔的运用空间，寿险资金的运用在为公司带来巨额利润的同时，也面临着愈加复杂的市场风险。这就要求寿险公司在追求利益最大化的同时，做好对市场风险的防范和控制，尤其是在如今国际竞争的大背景下，如何提高风险控制能力，对提高我国寿险资金运用的效率具有十分重要的现实意义。因此，本文针对中国人寿保险股份有限公司的资金运用情况进行分析，希望提出一些具有操作性的资金运用策略和风险控制方法。本文首先对资产负债管理理论、投资组合管理理论以及在险价值方法等相关理论进行了阐述，做好理论铺垫，然后对中国人寿保险股份有限公司的资金运用情况及存在问题进行了分析和归纳，并运用VaR、CVaR方法进行定量分析，将风险细分到各投资对象。接着...
【文章来源】：苏州大学江苏省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 导论
第一节 研究背景及意义
第二节 文献综述
一、 国外文献综述
二、 国内文献综述
第三节 研究思路、方法及可能的创新
一、 研究思路
二、 研究方法
三、 可能的创新
第二章 寿险资金运用及其风险控制的相关理论
第一节 寿险资金的特点及运用原则
一、 寿险资金的特点
二、 寿险资金运用的原则
第二节 寿险资金运用面临的市场风险
第三节 寿险资金运用及风险管理的相关理论
一、 资产负债管理理论
二、 投资组合管理理论
三、 VaR 方法及其延伸
第三章 中国人寿保险股份有限公司资金运用的现状
第一节 中国人寿保险股份有限公司的发展概况
第二节 中国人寿保险股份有限公司的资金运用状况
一、 我国保险资金运用政策演变
二、 中国人寿的资金运用状况
第四章 中国人寿资金运用市场风险的实证分析
第一节 VaR 方法概述
第二节 样本数据选取与正态性检验
第三节 VaR 与成分 VaR 的计算
第四节 实证结果解释
第五章 日本寿险公司的资金运用及其市场风险控制
第一节 日本寿险公司的资金运用状况
第二节 日本对寿险资金运用的监管
第三节 日本寿险资金运用风险控制的经验启示
第六章 我国寿险公司资金运用的市场风险控制对策
第一节 优化寿险资金运用的资产负债匹配管理
第二节 实施多样化的投资组合策略
第三节 寿险公司建立内部风险控制体系
第四节 加强对寿险公司资金运用的监管力度
参考文献
攻读硕士学位期间发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国寿险公司资产配置研究[J]. 徐景峰,朱浩然. 保险研究. 2013(01)
[2]保险资金运用新规的历史跨越[J]. 杨明生. 保险研究. 2011(06)
[3]论保险公司资产负债管理[J]. 徐旋. 上海保险. 2011(01)
[4]保险公司资产负债管理技术及指标研究[J]. 赵文昊,李强,曹晋文,蔡海燕,吴晓东. 保险研究. 2010(10)
[5]基于VaR模型的保险投资风险度量与绩效评价[J]. 曾素芬. 江西财经大学学报. 2009(05)
[6]打造国际顶级企业服务和谐社会建设——改革开放三十年中国人寿的回顾与展望[J]. 杨超. 保险研究. 2008(11)
[7]人寿保险公司的资产负债管理[J]. 张学江. 金融研究. 2002(09)
[8]论我国保险资金投资效率的提高[J]. 李国安. 保险研究. 2001(12)
[9]论保险投资的风险与管理[J]. 郑伟,孙祁祥. 保险研究. 2001(03)
[10]有关风险测度及组合证券投资模型研究[J]. 张喜彬,荣喜民,张世英. 系统工程理论与实践. 2000(09)
硕士论文
[1]中国人寿保险公司资金运用优化研究[D]. 程恒.西北大学 2011
[2]保险资金运用风险管理问题研究[D]. 夏媛媛.山东大学 2011
[3]友邦保险资产管理中心寿险资金运用及风险控制策略研究[D]. 顾久艳.苏州大学 2011
[4]VAR约束下的我国保险公司投资风险管理[D]. 万方.山东科技大学 2010
[5]我国保险投资风险控制研究[D]. 李昊.吉林财经大学 2010
[6]我国寿险资金运用与风险控制[D]. 黄玉棠.暨南大学 2009
[7]论中国寿险资金的运用与监管[D]. 谢丹.复旦大学 2008
[8]寿险业资金运用问题研究[D]. 高洪涛.南京理工大学 2008
[9]中国保险资金投资运用的研究[D]. 沈琳.苏州大学 2006
本文编号：3011780
【文章来源】：苏州大学江苏省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 导论
第一节 研究背景及意义
第二节 文献综述
一、 国外文献综述
二、 国内文献综述
第三节 研究思路、方法及可能的创新
一、 研究思路
二、 研究方法
三、 可能的创新
第二章 寿险资金运用及其风险控制的相关理论
第一节 寿险资金的特点及运用原则
一、 寿险资金的特点
二、 寿险资金运用的原则
第二节 寿险资金运用面临的市场风险
第三节 寿险资金运用及风险管理的相关理论
一、 资产负债管理理论
二、 投资组合管理理论
三、 VaR 方法及其延伸
第三章 中国人寿保险股份有限公司资金运用的现状
第一节 中国人寿保险股份有限公司的发展概况
第二节 中国人寿保险股份有限公司的资金运用状况
一、 我国保险资金运用政策演变
二、 中国人寿的资金运用状况
第四章 中国人寿资金运用市场风险的实证分析
第一节 VaR 方法概述
第二节 样本数据选取与正态性检验
第三节 VaR 与成分 VaR 的计算
第四节 实证结果解释
第五章 日本寿险公司的资金运用及其市场风险控制
第一节 日本寿险公司的资金运用状况
第二节 日本对寿险资金运用的监管
第三节 日本寿险资金运用风险控制的经验启示
第六章 我国寿险公司资金运用的市场风险控制对策
第一节 优化寿险资金运用的资产负债匹配管理
第二节 实施多样化的投资组合策略
第三节 寿险公司建立内部风险控制体系
第四节 加强对寿险公司资金运用的监管力度
参考文献
攻读硕士学位期间发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国寿险公司资产配置研究[J]. 徐景峰,朱浩然. 保险研究. 2013(01)
[2]保险资金运用新规的历史跨越[J]. 杨明生. 保险研究. 2011(06)
[3]论保险公司资产负债管理[J]. 徐旋. 上海保险. 2011(01)
[4]保险公司资产负债管理技术及指标研究[J]. 赵文昊,李强,曹晋文,蔡海燕,吴晓东. 保险研究. 2010(10)
[5]基于VaR模型的保险投资风险度量与绩效评价[J]. 曾素芬. 江西财经大学学报. 2009(05)
[6]打造国际顶级企业服务和谐社会建设——改革开放三十年中国人寿的回顾与展望[J]. 杨超. 保险研究. 2008(11)
[7]人寿保险公司的资产负债管理[J]. 张学江. 金融研究. 2002(09)
[8]论我国保险资金投资效率的提高[J]. 李国安. 保险研究. 2001(12)
[9]论保险投资的风险与管理[J]. 郑伟,孙祁祥. 保险研究. 2001(03)
[10]有关风险测度及组合证券投资模型研究[J]. 张喜彬,荣喜民,张世英. 系统工程理论与实践. 2000(09)
硕士论文
[1]中国人寿保险公司资金运用优化研究[D]. 程恒.西北大学 2011
[2]保险资金运用风险管理问题研究[D]. 夏媛媛.山东大学 2011
[3]友邦保险资产管理中心寿险资金运用及风险控制策略研究[D]. 顾久艳.苏州大学 2011
[4]VAR约束下的我国保险公司投资风险管理[D]. 万方.山东科技大学 2010
[5]我国保险投资风险控制研究[D]. 李昊.吉林财经大学 2010
[6]我国寿险资金运用与风险控制[D]. 黄玉棠.暨南大学 2009
[7]论中国寿险资金的运用与监管[D]. 谢丹.复旦大学 2008
[8]寿险业资金运用问题研究[D]. 高洪涛.南京理工大学 2008
[9]中国保险资金投资运用的研究[D]. 沈琳.苏州大学 2006
本文编号：3011780
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