生猪价格波动规律研究

发布时间：2021-03-03 23:16

　　生猪产业在我国畜牧业中占据重要地位,猪肉是我国城乡居民主要的动物性食物来源。“粮猪安天下”这是我国多年来的宝贵经验总结。改革开放以来,生猪产业快速发展,但与此同时,生猪生产和价格也出现过若干次较大的波动,特别是近两三年,我国生猪价格波动频繁,在个别月份甚至出现剧烈波动,引起了全社会的高度关注,对生猪生产、农民收入和市场肉食品供应造成了严重影响,也困扰着生猪产业的健康发展和城乡居民的正常生活。本文的研究以1995-2009年我国生猪市场价格数据为基础,针对生猪价格的波动,运用GARCH族模型和先进的B-N数据分解技术对生猪价格波动进行实证分析,找出了波动中包含的有用信息和规律,总结出价格波动的特征,并对生猪价格进行趋势周期分解,得到剧烈波动下存在的稳定趋势和周期。本文的研究表明生猪价格的波动具有集聚性,外部冲击幅度越大,价格的波动就越剧烈。而市场的不完善造成波动的非对称效应明显,波动率对市场下跌的反应往往比对上升要迅速。研究期内生猪和猪肉价格序列不是趋势平稳过程,存在确定性趋势和随机趋势。生猪和猪肉价格经历了5个基本完整的周期,周期平均长度为30个月,近年来价格周期频繁受到外部冲击的影响... 

【文章来源】：中国农业科学院北京市

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

生猪、仔猪和

0.99951.00001.00051.0010-.12 -.08 -.04 .00 .04 .08 .12 .16 .20livepig0.9981.0001.002-.2 -.1 .0 .1 .2 .3piglet图 5-4 生猪（左）和仔猪（右）的非对称信息曲线Figure 5-4 Live pig (left) and piglet (right)’s curve of asymmetric information5.4 短期价格预测衡量测定波动率方法的优劣，通常有两个标准：一是模型是否能刻画历史数据的特征，即样本内预测的表现；另一是模型能否预测未来的波动率，即样本外预测表现。首先检验 GARCH 模型样本内预测。采取样本实际数据作为检验性数据，对波动率进行静态预测，并根据波动率模型的预测效果进行评价。图 5-5 绘制出了三种价格的收益率及置信度 95%下的预测区间，计算出预测评价指标。

第六章 生猪价格的周期分解据特征和基本处理分研究的数据来源于全国畜牧总站提供的 1995 年 1 月~2009 年 12 月全国生猪利用国家统计局公布的居民消费价格指数对其进行平减，并取自然对数，考虑性因素，再对价格数据进行 X-11 季节调整得到序列1ty 和2ty ，对应的数据如


本文编号：3062109