论大豆价格与CPI的相互作用——基于VAR模型的实证研究

发布时间：2021-03-05 00:13

　　CPI是衡量物价水平的一项宏观经济指标,其变动关乎百姓生活,由于我国是大豆进口国,因此大豆会在一定程度上影响CPI走势。基于此,本文选取2012年1月—2016年9月每月的大豆价格指数与CPI数据,通过构建VAR模型来研究大豆价格与CPI联动关系。研究显示,CPI与大豆价格相互影响:CPI未来趋势的10%受大豆价格影响,大豆价格的30%受CPI影响。 

【文章来源】：粮食科技与经济. 2020,45(05)

【文章页数】：2 页

【部分图文】：

CPI与大豆价格指数走势图

脉冲响应分析可以判断随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量取值的影响。如图2～图3所示,CPI冲击下大豆价格指数波动是显著的,且单向的影响大,在滞后1阶和4阶时影响最大,之后的影响一直在减少[6]。从整体来看,冲击从开始的大幅度逐渐趋于0,表明该模型拟合较好。图3 CPI冲击下大豆价格的脉冲响应图

CPI冲击下大豆价格的脉冲响应图

【参考文献】：
期刊论文
[1]基于VAR模型的我国农产品生产价格指数与CPI关系的实证分析[J]. 高红梅,邹正方.  广东农业科学. 2013(09)

硕士论文
[1]国际大宗商品期货价格对中国CPI的影响[D]. 邵华南.浙江工商大学 2014



本文编号：3064197