时间序列模型在铝价预测中的研究

发布时间：2021-03-05 06:50

　　铝行业是国民经济的支柱产业,在经济发展中起到至关重要的作用。作为重要的基础能源行业,铝行业的发展状况由市场反应。市场中各个变量间的关系纷繁复杂,对市场进行总体把握的一个有效途径是市场价格分析,在整个铝行业的发展进程中,价格始终发挥着基础性的调节作用,因此预测铝价格走势尤为重要。本文首先根据长江现货市场2006年1月-2011年12月铝月均价格,采用近年来国际上经济分析中应用较多的时间序列法对铝市场价格进行分析,建立了铝价的短期预测模型ARMA（3,0）,并通过长江现货市场2012年1-3月铝价的实际值与预测预测值的对比,证明了 ARMA（3,0）模型的适用性和准确性。其次,鉴于ARMA（3,0）模型在长期预测方面误差较大以及忽略对铝价影响因素分析的不足,本文根据长江现货市场的历史统计数据,采用灰色理论建立了铝价的灰色预测模型GM（1,1）。最后,运用组合预测法,针对上述两个模型各自不同的优缺点,基于预测误差平方和达到最小的准则,分别赋予不同的权重,建立铝价的组合预测模型,并通过与单一模型预测结果的对比证明了组合预测模型的全面性、科学性和准确性。 

【文章来源】：郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图１．２本文的技术路线图??９??

图２．１时间序列模型流程图??了时间序列模型建模的一些基本概念，同时提出件，并介绍了时间序列在未满足建模前提条件下的平稳时间序列模型的类別及模型识別的方法，并验方法。最后，总结了时间序列模型的建模步骤，理论基础。??

?．．?ＴＴ－＾￣！Ｔ?－－??图３．１序列｛ｘ，｝描述性统计量??图３．１显示了时间序列｛ｘ，｝的各项统计特征，可以看出时间序列｛．ｙ，｝的平均??值Ｍｅａｎ＝１５４９０，不能满足时间序列为０均值的条件，从而需要对｛ａ－，｝■进行零均??值处理，得到新的时间序列），，－１５４９０??３．２．２判断样本序列的平稳性??ＹＴ??３．０００?－ｊ???２．０００－?／?＼??—?＾?Ｖ??°＇?ｒＪ?＼?／??？１．０００－?／?Ｖ??－２．０００?－??－２．０００?－?／??、Ｊ??？４．０００—?｜?＇１?＂Ｉ?Ｉ?Ｉ?｜?Ｉ?ｉｌｌ！?｜?■?■?Ｉ?Ｉ?１?ｊ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ?■?｜?Ｉ?Ｉ?■?Ｉ?Ｉ?｜?■?Ｉ?Ｉ?Ｉ?Ｉ??０９Ｍ０１?０９Ｍ０７?１０１．１０１?１０Ｍ０７?１１Ｍ０１?１１Ｍ０７??图３．２序列［ｙ，｝的散点图??做出时间序列数据的散点图形，如图丄２所示。通过直观观察时间序列??数据（Ｖ

【参考文献】：
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本文编号：3064769