中国主要能源价格波动风险评价研究

发布时间：2017-04-27 08:18

  本文关键词：中国主要能源价格波动风险评价研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：能源是人类社会基本生产活动的物质基础,是经济发展的动力与战略性资源。现阶段,由于受供需因素、经济因素、成本因素等确定因素与自然灾害、突发事件、国家政策等不确定因素的影响,能源价格市场一直处于波动起伏状态。作为可耗竭性资源,煤炭和石油的价格总体是呈上升趋势的,只有替代能源的有效出现,如天然气清洁新能源的出现,这种状况才会逐渐改变。就目前中国的实际情况而言,煤炭作为基础产业,煤炭价格的波动对于中国的经济发展会产生实质性的影响,石油价格波动的影响也会变得越来越大,只有新能源技术的出现以及正确的规避政策的指导,中国才有可能不必遭受发达国家历史上受到能源价格波动影响的风险。正是由于目前的艰难环境,对能源价格市场波动的风险进行评价和规避有着十分重要的意义。本文以占我国消费比例最大的3种能源价格:煤炭、石油、天然气为研究对象,采用定性分析和定量分析相结合的方法,对中国主要能源价格波动进行了风险评价。首先,文章介绍了中国主要能源价格理论,主要包括能源价值理论,主要能源的概念界定;风险评价理论以及ARMA预测理论,为下文实证分析奠定了理论基础。其次,结合中国主要能源价格的波动状况以及形成机制,预测了2016年一年的能源价格趋势,从而为风险规避策略的制定提供依据。然后,对主要能源价格波动风险的影响因素进行了分析,通过指标构建原则建立了能源价格风险评价指标体系,主要包括4个一级指标和12个二级指标。在此基础上结合相关研究成果、专家打分和问卷调查,采用筛选的隶属函数对中国主要能源价格波动风险进行综合评价。综合得出,中国主要能源价格市场的风险属于“一般”,供需因素对能源价格市场的影响程度“较大”,其他3种因素影响程度其次。供需因素中,能源供需比是主要影响因子,而不确定因素中,国家政策是主要影响因子。最后,针对实证分析结果,提出相应地风险规避策略,为能源市场的良性发展提供借鉴。
【关键词】：能源价格 风险评价 隶属函数 风险规避
【学位授予单位】：江苏大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.2;F764.1
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-9
• 第一章 绪论9-18
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 国内外研究现状10-15
• 1.2.1 国外研究现状10-12
• 1.2.2 国内研究现状12-14
• 1.2.3 相关文献的评述14-15
• 1.3 研究内容与方法15-18
• 1.3.1 研究内容15-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 第二章 研究的理论基础18-30
• 2.1 能源价格理论18-21
• 2.1.1 能源价值理论18-19
• 2.1.2 主要能源价格概念界定19-21
• 2.2 风险评价理论21-28
• 2.2.1 能源价格波动风险理论21
• 2.2.2 风险评价方法的选取21-23
• 2.2.3 基于隶属函数模糊综合评价模型的建立23-28
• 2.3 ARMA模型预测理论28-29
• 2.4 本章小结29-30
• 第三章 中国主要能源价格波动现状30-45
• 3.1 中国主要能源价格波动现状分析30-32
• 3.1.1 中国主要能源价格形成机制分析30
• 3.1.2 中国主要能源价格波动现状分析30-32
• 3.2 中国主要能源价格趋势预测分析32-44
• 3.3 本章小结44-45
• 第四章 中国主要能源价格波动风险评价指标构建45-53
• 4.1 中国主要能源价格波动风险因素分析45-51
• 4.1.1 确定因素45-49
• 4.1.2 不确定因素49-51
• 4.2 主要能源价格波动风险评价指标体系的确定51-52
• 4.2.1 指标体系的构建原则51-52
• 4.2.2 风险评价指标体系的构建52
• 4.3 本章小结52-53
• 第五章 中国主要能源价格波动风险评价的实证研究53-66
• 5.1 隶属函数的筛选53-60
• 5.2 中国主要能源价格波动风险模糊综合评判60-65
• 5.2.1 建立评价集60-61
• 5.2.2 确定权重矩阵矩阵61-63
• 5.2.3 模糊综合评判63-65
• 5.3 结果分析65
• 5.4 本章小结65-66
• 第六章 结论与建议、展望66-72
• 6.1 研究结论66-67
• 6.2 对策建议67-71
• 6.3 展望71-72
• 参考文献72-75
• 致谢75-76
• 在学期间发表的学术论文及其他科研成果76-77
• 附录 A77-80
• 附录 B80-81

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本文编号：330268