经济政策不确定性对中国粮食价格波动的影响分析

发布时间：2021-09-07 04:04

　　保障粮食安全一直以来是全球关注的焦点,而粮食价格的波动内在地会对粮食安全产生影响。利用VAR模型,基于1997—2017年经济政策不确定指数以及主要粮食产品价格数据,围绕中国经济政策不确定性对粮食价格的影响开展了系统分析,指出了经济政策不确定性对于中国粮食价格的波动会产生一定程度的影响,阐明了经济政策不确定性在不同滞后期对粮食价格的影响存在差异,且随着滞后期的增加,经济政策不确定性对于中国粮食价格的影响会逐渐减弱;进一步研究了不同粮食价格在不同时期对经济政策不确定性冲击的反应。最后,围绕未来经济政策不确定性对中国粮食价格的影响提出相关建议。 

【文章来源】：农业展望. 2020,16(05)

【文章页数】：9 页

【部分图文】：

1997—2017年中国主要粮食市场价格趋势

研究采用AR根进行稳定性检验，如果所估计的VAR模型所有根的模的倒数都小于1，则表示模型是稳定的。如图3所示，VAR模型估计的所有单位根都位于单位圆内，表明模型是稳定的，各变量之间存在着长期稳定关系。3.5 脉冲响应函数分析

方差分解指的是当系统的一个变量受到一个单位的冲击之后，以变量的预测误差百分比的形式反映变量之间的交互作用程度。其基本思想是把系统中每一个内生变量的变动按其成分分解为与各个方程随机扰动项相关联的各组成部分，以了解其对模型内生变量的相对重要性。通过方差分解法可以了解各因素对我国粮食市场价格的冲击程度。预测误差的方差分解是将系统的均方差分解成各变量冲击所做出的贡献，并可以观察到各变量冲击的相对重要性。由表5可以看出，玉米价格本身的冲击在很大程度上可以解释玉米价格的波动，但解释的力度随着滞后期的增加而减弱。而经济不确定性指数对于玉米价格的波动有一定的作用，并且存在着一定的滞后期。

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3388805