我国银行业市场结构对宏观经济波动影响效应研究
发布时间:2021-10-09 13:40
二十世纪八十年代以来,宏观经济波动趋于平缓的情况在很多发达国家和地区出现,许多学者将上述现象归功于国家整体金融发展水平的大幅提高。我国也出现了类似的情况,宏观经济波动程度不断收窄,宏观经济展现出高位平缓的态势。国家统计局的公开数据显示,2004-2012年期间,我国规模以上私营工业企业总产值年平均增长率高达35%。非国有经济已经成为我国宏观经济快速发展的强大推动力。在宏观经济处于高位平缓之时,以银行业商业化改革为核心的我国金融体系改革也取得了举世瞩目的进展。我国银行业市场结构由上世纪八九十年代我国央行主导的“大一统”模式,逐渐演变为当前以工、农、中、建四大行为主、中小股份制银行、城市商业银行、外资银行等多元金融机构并存的竞争性较强的垄断竞争模式。商业银行在国家宏观经济发展中发挥着直接的资金配置功能,对国家宏观经济的重要性不可替代。当前我国国际经济形势不容乐观、国内经济结构转型迫在眉睫,直接研究银行业结构与宏观经济波动的联系有助于政府部门制定相应政策以平抑经济波动确保经济平稳增长。因此,进行银行业结构与宏观经济波动的相关研究具有重要意义。本文从银行业市场结构与宏观经济波动的基础理论出发,...
【文章来源】:中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:88 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
0 引言
0.1 研究背景与意义
0.1.1 研究背景
0.1.2 研究意义
0.2 国内外研究现状
0.2.1 国外研究现状
0.2.2 国内研究现状
0.2.3 国内外研究现状述评
0.3 研究内容与研究方法
0.3.1 研究内容
0.3.2 研究方法
0.3.3 技术路线
0.4 主要创新点
1 研究的理论基础
1.1 市场结构的概念界定和衡量指标
1.1.1 市场结构的概念界定
1.1.2 市场结构的的衡量指标
1.2 银行业市场结构对经济波动影响机制理论分析
1.2.1 信贷市场均衡分析
1.2.2 商业银行多重效应分析
1.3 主要实证分析模型与技术方法
1.3.1 单位根检验
1.3.2 格兰杰因果关系(Granger)检验
1.3.3 向量自回归(VAR)模型
1.3.4 脉冲响应分析及方差分解分析
1.4 本章小结
2 我国银行业市场结构变迁及宏观经济波动状况分析
2.1 我国银行业市场结构发展状况
2.1.1 我国银行业市场现状概述
2.1.2 我国银行业市场结构历史变迁
2.2 我国银行业市场结构类型判定
2.2.1 基于市场集中度的银行业市场结构类型判定
2.2.2 基于赫芬达尔指数的银行业市场结构类型判定
2.3 我国宏观经济波动状况
2.4 本章小结
3 银行业市场结构对宏观经济波动影响效应的实证检验
3.1 样本选取与数据来源
3.1.1 样本选取
3.1.2 数据来源
3.2 长期均衡分析
3.2.1 单位根检验
3.2.2 协整检验
3.2.3 Granger 因果检验
3.3 向量自回归模型分析
3.3.1 向量自回归模型构建
3.3.2 脉冲响应分析
3.3.3 方差分解分析
3.4 本章小结
4 银行业市场结构对国有及非国有经济波动影响差异检验
4.1 数据说明
4.2 长期均衡分析
4.2.1 单位根检验
4.2.2 协整检验
4.2.3 Granger 因果检验
4.3 向量自回归模型分析
4.3.1 向量自回归模型构建
4.3.2 脉冲响应分析
4.3.3 方差分解分析
4.4 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
致谢
个人简历
发表的学术论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]银行垄断与经济波动——基于RBC模型的扩展研究[J]. 郭光耀. 南方经济. 2013(04)
[2]银行集中度、企业信贷与经济波动[J]. 谭之博,赵岳. 投资研究. 2013(01)
[3]金融发展、金融市场冲击与经济波动——基于动态随机一般均衡模型的分析[J]. 鄢莉莉,王一鸣. 金融研究. 2012(12)
[4]中国金融加速器效应的地区差异比较研究[J]. 袁申国,刘兰凤. 财经研究. 2011(11)
[5]金融发展、外生冲击与经济波动——基于我国省级面板数据的研究[J]. 朱彤,漆鑫,李磊. 商业经济与管理. 2011(01)
[6]资产负债表、金融加速器与企业投资[J]. 袁申国,陈平. 经济学家. 2010(04)
[7]中国金融倾斜加速器效应的计量检验与博弈分析[J]. 田树喜,白钦先. 上海金融. 2009(07)
[8]中国的金融发展、经济波动与经济增长——一项基于面板数据的研究[J]. 王翔,李凌. 上海市经济学会学术年刊. 2008(00)
[9]银行业发展与中国宏观经济波动:理论及实证[J]. 骆振心,杜亚斌. 当代经济科学. 2009(01)
[10]金融加速器效应在中国存在吗?[J]. 赵振全,于震,刘淼. 经济研究. 2007(06)
博士论文
[1]我国产业结构变动对经济周期波动的影响研究[D]. 李文兵.华中科技大学 2011
[2]货币、利率与资产价格[D]. 仝冰.北京大学 2010
[3]我国经济周期波动与产业结构变动的关联性研究[D]. 陈柏福.湖南大学 2009
[4]中国银行产业组织市场结构研究[D]. 齐美东.吉林大学 2006
本文编号:3426495
【文章来源】:中国海洋大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:88 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
0 引言
0.1 研究背景与意义
0.1.1 研究背景
0.1.2 研究意义
0.2 国内外研究现状
0.2.1 国外研究现状
0.2.2 国内研究现状
0.2.3 国内外研究现状述评
0.3 研究内容与研究方法
0.3.1 研究内容
0.3.2 研究方法
0.3.3 技术路线
0.4 主要创新点
1 研究的理论基础
1.1 市场结构的概念界定和衡量指标
1.1.1 市场结构的概念界定
1.1.2 市场结构的的衡量指标
1.2 银行业市场结构对经济波动影响机制理论分析
1.2.1 信贷市场均衡分析
1.2.2 商业银行多重效应分析
1.3 主要实证分析模型与技术方法
1.3.1 单位根检验
1.3.2 格兰杰因果关系(Granger)检验
1.3.3 向量自回归(VAR)模型
1.3.4 脉冲响应分析及方差分解分析
1.4 本章小结
2 我国银行业市场结构变迁及宏观经济波动状况分析
2.1 我国银行业市场结构发展状况
2.1.1 我国银行业市场现状概述
2.1.2 我国银行业市场结构历史变迁
2.2 我国银行业市场结构类型判定
2.2.1 基于市场集中度的银行业市场结构类型判定
2.2.2 基于赫芬达尔指数的银行业市场结构类型判定
2.3 我国宏观经济波动状况
2.4 本章小结
3 银行业市场结构对宏观经济波动影响效应的实证检验
3.1 样本选取与数据来源
3.1.1 样本选取
3.1.2 数据来源
3.2 长期均衡分析
3.2.1 单位根检验
3.2.2 协整检验
3.2.3 Granger 因果检验
3.3 向量自回归模型分析
3.3.1 向量自回归模型构建
3.3.2 脉冲响应分析
3.3.3 方差分解分析
3.4 本章小结
4 银行业市场结构对国有及非国有经济波动影响差异检验
4.1 数据说明
4.2 长期均衡分析
4.2.1 单位根检验
4.2.2 协整检验
4.2.3 Granger 因果检验
4.3 向量自回归模型分析
4.3.1 向量自回归模型构建
4.3.2 脉冲响应分析
4.3.3 方差分解分析
4.4 本章小结
5 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
致谢
个人简历
发表的学术论文
【参考文献】:
期刊论文
[1]银行垄断与经济波动——基于RBC模型的扩展研究[J]. 郭光耀. 南方经济. 2013(04)
[2]银行集中度、企业信贷与经济波动[J]. 谭之博,赵岳. 投资研究. 2013(01)
[3]金融发展、金融市场冲击与经济波动——基于动态随机一般均衡模型的分析[J]. 鄢莉莉,王一鸣. 金融研究. 2012(12)
[4]中国金融加速器效应的地区差异比较研究[J]. 袁申国,刘兰凤. 财经研究. 2011(11)
[5]金融发展、外生冲击与经济波动——基于我国省级面板数据的研究[J]. 朱彤,漆鑫,李磊. 商业经济与管理. 2011(01)
[6]资产负债表、金融加速器与企业投资[J]. 袁申国,陈平. 经济学家. 2010(04)
[7]中国金融倾斜加速器效应的计量检验与博弈分析[J]. 田树喜,白钦先. 上海金融. 2009(07)
[8]中国的金融发展、经济波动与经济增长——一项基于面板数据的研究[J]. 王翔,李凌. 上海市经济学会学术年刊. 2008(00)
[9]银行业发展与中国宏观经济波动:理论及实证[J]. 骆振心,杜亚斌. 当代经济科学. 2009(01)
[10]金融加速器效应在中国存在吗?[J]. 赵振全,于震,刘淼. 经济研究. 2007(06)
博士论文
[1]我国产业结构变动对经济周期波动的影响研究[D]. 李文兵.华中科技大学 2011
[2]货币、利率与资产价格[D]. 仝冰.北京大学 2010
[3]我国经济周期波动与产业结构变动的关联性研究[D]. 陈柏福.湖南大学 2009
[4]中国银行产业组织市场结构研究[D]. 齐美东.吉林大学 2006
本文编号:3426495
本文链接:https://www.wllwen.com/weiguanjingjilunwen/3426495.html