我国铜期货市场国际定价能力研究

发布时间：2021-11-01 06:17

　　本文采用Johansen协整检验、VAR模型、VECM模型、Granger因果检验和方差分解分析了上海期货交易所、纽约商业交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格之间的引导关系和影响程度,并通过Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份额模型精确定量了沪铜的国际定价能力,最后提出了相应的建议。 

【文章来源】：商业经济研究. 2020,(04)北大核心

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
模型选取
实证分析
    (一) 数据选取
    (二) 实证过程
        1. 平稳性检验。
        2. 建立VAR模型。
        3. Johansen协整检验的实证过程。
        4. 建立VECM模型的实证过程。
        5. Gonzalo-Granger永久暂时模型和Hasbrouck信息份额模型。
对策建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]中国与国际大宗商品价格关联性研究[J]. 杨浩,林丽红.  经济问题探索. 2011(09)



本文编号：3469660