我国小麦期货市场分形结构研究

发布时间：2021-11-10 09:20

　　随着资本市场的迅速发展,农产品期货市场对涉农企业稳定成本和价格以及套期保值起着越来越重要的作用。因此,正确认识农产品期货市场十分必要。传统的资本市场理论是基于有效市场、正态分布和线性假设的。但是近年来大量实证研究让学者们对正态分布和线性理论在金融市场中是否适用提出了质疑。证券市场中信息的作用过程、整个资本市场的波动过程都是非线性的。它们决定了资本市场的内在属性。论文致力于研究我国小麦期货市场的分形结构,并尝试分析这种结构产生的原因。在理论上,加深对金融系统复杂性的认识,丰富了对我国农产品期货市场行为的认识;在实证分析上,在为后续使用其他非线性理论研究期货市场奠定基础。在实践中,可以更好的指导涉农企业利用农产品期货市场套期保值以及稳定成本。论文首先论证线性理论以及正态分布和线性理论能否准确描述小麦期货市场。在比较重标极差分析方法、修正的重标极差分析方法、参数估计法、谱分析法、滑动窗法几种常见的分形分析方法的优缺点的基础上,作者选择了重标极差分析方法来研究我国小麦期货市场分形结构。论文随后改进了重标极差分析方法,并根据期货市场的特点做了调整。为了克服以收益率序列为研究对象带来的不足,论文以... 

【文章来源】：西北农林科技大学陕西省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：75 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

(a)三分康托集图2-1(b)Koch曲线

小麦期货市场日对数收益率自相关分析结果

WS001 360 -0.00038 0.00555 964 0.0000 2.226 0.0000WS003 363 -0.00011 0.00592 803 0.0000 2.742 0.0000WS005 364 0.00007 0.00472 918 0.0000 1.896 0.0020WS007 352 0.00011 0.00427 1962 0.0000 2.000 0.0040WS009 367 0.00015 0.00330 746 0.0000 2.160 0.0000WS011 352 0.00027 0.00430 478 0.0000 2.194 0.03.3.2 序列自相关检验

【参考文献】：
期刊论文
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博士论文
[1]基于ACE的金融市场建模关键技术研究[D]. 陆超.北京交通大学 2009
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硕士论文
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[2]基于分形理论的证券领域诸因素之间的联动性研究[D]. 杨葛钟啸.合肥工业大学 2009
[3]分形与混沌理论在中国股票市场中的应用[D]. 朱品品.兰州大学 2008
[4]分形市场理论在金融衍生品市场中的应用[D]. 李旭荣.南京理工大学 2007
[5]基于Hurst指数的开放式股票型基金市场风险的VaR度量研究[D]. 彭丽娜.湖南大学 2007



本文编号：3487010