货币供给对农产品价格波动影响的分析
发布时间：2022-02-08 17:23
农产品价格波动关乎社会民生,异常的农产品价格波动可能会引发社会的动荡,经济萧条,工人失业,所以正确认识和把握农产品价格波动的机理意义非凡。我国政府联合中央银行、各级行政部门,借助一系列的财政政策和货币政策调节农产品市场价格。经历了几十年的探索,政府也形成了一套比较完善的农产品市场管理机制,对稳定农产品市场具有积极的作用。但在突发情况下,有时也会存在弊端,例如:2008年全球金融海啸、2011年国内灾难频发,国内农产品价格异常波动,现有的货币政策不能完美的调节其价格波动,稳定市场。所以深入的研究货币供给对农产品价格波动的影响十分重要。通过研究的已有的学术成果,发现国内外学者对于农产品价格波动的影响主要集中在政府财政政策、农产品供需关系、农产品供给渠道、国际市场及农产品金融市场的影响,对于货币供给及通货膨胀的研究涉猎较少,并且没有对货币供给和通货膨胀的影响机制进行详细研究,所以本文就此对农产品的价格波动进行研究。结合改革开放激荡三十年的货币政策变更,本文认为我国货币政策一直围绕紧缩和宽松的货币政策进行调整。因此,借助LSTAR模型将历年来的货币政策状态进行科学分区,在不同区制上分析农产品价...
【文章来源】：西北农林科技大学陕西省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
中国货币供给量M2增长率和食品类居民消费指数增长率（200403---201709）
第二章 农产品价格波动的非对称效应辅助函数变为：2 3 4t 1 t 2 t t 3 t t 4 t t 5t t tv z z s z s z s z s 。ESTAR 模型的缺点是，当 0或 ，转移函数G( ,c;s )t 都会退化成常值（0 或 1），也就是 ESTAR 模型退化成线性；而 LSTAR 模型在 时变成 TAR 模型。
图 2-4 区制装一轨迹和相应的转移函数2.2.3 脉冲函数的分析选取食品类居民消费指数，其他变量分别作为转换变量进行模型进行脉冲分析可以得出以下结果：图 2-5 脉冲相应函数图农产品的价格对货币供给和居民消费指数的冲击较为敏感，当遭到冲击时价格波动比较大。这与实际情况相符，居民的日常消费对农产品价格波动较为敏感，理性消费者面对价格剧烈波动的农产品均会设身处地的进行消费。观察居民消费指数对农产品价格波动的脉冲响应图可知：居民消费指数对农产品价格的正向冲击作用强于负向冲击，即相较于农产品降价消费者对农产品价格上涨更为敏感。
【参考文献】：
期刊论文
[1]农村合作金融对农业经济增长影响的实证检验[J]. 李涛,梁晶. 统计与决策. 2019(07)
[2]基于VAR和VEC模型的制造业PMI与PPI的关系研究[J]. 刘雨欣,宋良荣,陈卫伟. 技术与创新管理. 2019(01)
[3]基于广义脉冲的东北三省外贸外资与经济增长研究[J]. 逯宇铎,杜小飞. 运筹与管理. 2018(11)
[4]基于VEC模型的粮食价格和种植结构关系研究——以湖北省为例[J]. 帅婉璐,尚永辉,魏君英. 价格月刊. 2018(11)
[5]基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究[J]. 鲁万波,杨冬. 统计研究. 2018(10)
[6]中国经济增长与碳排放之间的关系研究——基于非参数bootstrap方法构建的VEC模型[J]. 张恪渝,廖明球. 数理统计与管理. 2019(01)
[7]货币政策的行业非对称效应研究:以制造业为例[J]. 杨真,崔雁冰. 宏观经济研究. 2018(08)
[8]中国自然灾害与长期经济增长——基于VAR与VEC模型的协整分析[J]. 李宏. 北京理工大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]货币政策与中国农产品价格波动:研究评述与展望[J]. 李焜,王小华. 西南大学学报(社会科学版). 2018(05)
[10]我国储备棉政策对国际棉花市场传递效应研究——基于VEC模型和协整方法分析[J]. 祝宏辉,李晓晓. 价格月刊. 2018(07)
博士论文
[1]中国社会融资规模与货币供应量关系研究[D]. 牛嵩.辽宁大学 2017
[2]中国农产品价格波动的影响因素及政府调控研究[D]. 庄岩.哈尔滨商业大学 2013
[3]货币政策非对称效应研究[D]. 王元.中国社会科学院研究生院 2012
硕士论文
[1]中国货币政策区域非对称效应的研究[D]. 徐彦丽.山西财经大学 2018
[2]基于STAR模型对我国通货膨胀非线性动态特征研究[D]. 王文欢.南京财经大学 2015
[3]我国货币供给对农产品价格的影响研究[D]. 罗家宏.华中农业大学 2011
本文编号：3615448
【文章来源】：西北农林科技大学陕西省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：45 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
中国货币供给量M2增长率和食品类居民消费指数增长率（200403---201709）
第二章 农产品价格波动的非对称效应辅助函数变为：2 3 4t 1 t 2 t t 3 t t 4 t t 5t t tv z z s z s z s z s 。ESTAR 模型的缺点是，当 0或 ，转移函数G( ,c;s )t 都会退化成常值（0 或 1），也就是 ESTAR 模型退化成线性；而 LSTAR 模型在 时变成 TAR 模型。
图 2-4 区制装一轨迹和相应的转移函数2.2.3 脉冲函数的分析选取食品类居民消费指数，其他变量分别作为转换变量进行模型进行脉冲分析可以得出以下结果：图 2-5 脉冲相应函数图农产品的价格对货币供给和居民消费指数的冲击较为敏感，当遭到冲击时价格波动比较大。这与实际情况相符，居民的日常消费对农产品价格波动较为敏感，理性消费者面对价格剧烈波动的农产品均会设身处地的进行消费。观察居民消费指数对农产品价格波动的脉冲响应图可知：居民消费指数对农产品价格的正向冲击作用强于负向冲击，即相较于农产品降价消费者对农产品价格上涨更为敏感。
【参考文献】：
期刊论文
[1]农村合作金融对农业经济增长影响的实证检验[J]. 李涛,梁晶. 统计与决策. 2019(07)
[2]基于VAR和VEC模型的制造业PMI与PPI的关系研究[J]. 刘雨欣,宋良荣,陈卫伟. 技术与创新管理. 2019(01)
[3]基于广义脉冲的东北三省外贸外资与经济增长研究[J]. 逯宇铎,杜小飞. 运筹与管理. 2018(11)
[4]基于VEC模型的粮食价格和种植结构关系研究——以湖北省为例[J]. 帅婉璐,尚永辉,魏君英. 价格月刊. 2018(11)
[5]基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究[J]. 鲁万波,杨冬. 统计研究. 2018(10)
[6]中国经济增长与碳排放之间的关系研究——基于非参数bootstrap方法构建的VEC模型[J]. 张恪渝,廖明球. 数理统计与管理. 2019(01)
[7]货币政策的行业非对称效应研究:以制造业为例[J]. 杨真,崔雁冰. 宏观经济研究. 2018(08)
[8]中国自然灾害与长期经济增长——基于VAR与VEC模型的协整分析[J]. 李宏. 北京理工大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]货币政策与中国农产品价格波动:研究评述与展望[J]. 李焜,王小华. 西南大学学报(社会科学版). 2018(05)
[10]我国储备棉政策对国际棉花市场传递效应研究——基于VEC模型和协整方法分析[J]. 祝宏辉,李晓晓. 价格月刊. 2018(07)
博士论文
[1]中国社会融资规模与货币供应量关系研究[D]. 牛嵩.辽宁大学 2017
[2]中国农产品价格波动的影响因素及政府调控研究[D]. 庄岩.哈尔滨商业大学 2013
[3]货币政策非对称效应研究[D]. 王元.中国社会科学院研究生院 2012
硕士论文
[1]中国货币政策区域非对称效应的研究[D]. 徐彦丽.山西财经大学 2018
[2]基于STAR模型对我国通货膨胀非线性动态特征研究[D]. 王文欢.南京财经大学 2015
[3]我国货币供给对农产品价格的影响研究[D]. 罗家宏.华中农业大学 2011
本文编号：3615448
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