中国证券市场内幕交易特征与识别研究

发布时间：2022-02-11 20:08

　　内幕交易作为证券市场上的主要违规违法行为,不仅严重扰乱了证券市场的正常秩序,更让证券市场的基本功能难以有效发挥。从市场功能来看,内幕交易不但歪曲了市场价格对实际价值的反应,还破坏了证券市场的资源配置等功能。从国际竞争力来看,内幕交易影响了市场环境建设,而且可能削弱一国证券市场的国际吸引能力。从市场效率来看,内幕交易削弱了市场信心,使市场波动加大,甚至在极端情况下可能导致市场崩溃!通过对各国研究学者的观点进行汇总分析,对内幕信息、内幕人员和内幕交易行为进行了界定,指出内幕交易构成要件理论的主要观点。同时阐述和解释了我国禁止内幕交易的现行有关规定。内幕交易与高管薪酬、股权结构、大股东侵占和公司价值联系起来,说明了内幕交易行为对公司治理的影响,分析和描述我国上市公司内幕交易与公司治理现状情况,提出了五大特点,并阐释原因。最后选取了自1993年我国证监会对内幕交易处罚的35个样本和35个对照样本,运用神经网络技术来建模。通过具有把非线性关系的数据相联系起来的神经网络来训练样本,再对另一批新样本进行测试,结果得出通过神经网络技术来识别内幕交易行为是可行的。提出了杜绝内幕交易的政策性建议。 

【文章来源】：天津财经大学天津市

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
内容摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 研究综述
        1.2.1 内幕交易研究综述
        1.2.2 公司治理的文献综述
        1.2.3 关于公司治理与内幕交易的文献综述
    1.3 本文创新之处
    1.4 本文结构
第2章 内幕交易相关概念
    2.1 内幕人的界定
    2.2 内幕信息的界定
    2.3 内幕交易的界定
    2.4 我国禁止内幕交易的现行有关规定
第3章 内幕交易的公司治理特征
    3.1 高管薪酬激励与内幕交易
    3.2 股权结构与内幕交易
    3.3 大股东侵占与内幕交易
    3.4 公司价值与内幕交易
第4章 我国上市公司内幕交易与公司治理现状分析
    4.1 我国上市公司内幕交易处罚案例特点
    4.2 我国上市公司内幕交易违规案例内部治理统计描述
第5章 神经网络识别内幕交易的实证研究
    5.1 研究方法介绍
        5.1.1 神经网络技术(NN)
        5.1.2 神经网络
    5.2 神经网络在识别内幕交易中的运用
        5.2.1 样本选择
        5.2.2 指标选取
        5.2.3 利用神经网络建模
第6章 加强内幕交易监管的政策建议
    6.1 优化企业信息披露制度
    6.2 加强内部人管理自律,完善企业内部治理
    6.3 完善公司治理法制环境,切实保护中小投资者的利益
附录
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]论我国内幕交易的现状及改革措施[J]. 胡淑丽.  市场论坛. 2010(03)
[2]中国股票市场内幕交易行为甄别监控机制研究[J]. 贝政新,袁理.  上海商学院学报. 2009(05)
[3]公司治理视角中的股票市场内幕交易研究[J]. 张云.  当代经济. 2009(11)
[4]内幕交易、利益补偿与控制权转移——来自我国证券市场的证据[J]. 唐雪松,马如静.  中国会计评论. 2009(01)
[5]内幕交易与公司治理:来自业绩预报的证据[J]. 李捷瑜,王美今.  证券市场导报. 2008(12)
[6]公司治理与内幕交易监管效率研究[J]. 朱伟骅.  经济学(季刊). 2009(01)
[7]抑制股市内幕交易机制研究[J]. 黄复兴.  社会科学. 2008(06)
[8]基于BP神经网络方法的会计舞弊识别研究[J]. 田金玉,聂丹丹.  中国管理信息化. 2008(08)
[9]内部公司治理与股价操纵的关系——基于中国上市公司的实证研究[J]. 尹筑嘉,黄建欢.  经济经纬. 2008(02)
[10]析议内幕信息的界定[J]. 陈建清.  福建农林大学学报(哲学社会科学版). 2007(04)

博士论文
[1]内幕交易规制对公司价值作用研究[D]. 顾永立.复旦大学 2003

硕士论文
[1]内幕交易对公司业绩影响的实证研究[D]. 龚林.南京理工大学 2007
[2]我国证券信息内幕操纵与证券监管研究[D]. 裴兰.重庆大学 2006
[3]我国股票市场内幕交易的实证研究[D]. 赵储成.华中科技大学 2006
[4]公司治理问题研究[D]. 许晓军.辽宁工程技术大学 2005



本文编号：3620878