基于Granger因果检验的我国股票市场财富效应研究

发布时间：2022-10-21 17:35

　　对2015-2018年股票市场的相关统计数据进行季节性调整、单位根检验、协整检验,利用Granger因果检验进行实证研究。结果表明:我国股票市场从长期来看,既不存在直接财富效应,也不存在间接财富效应。最后对此结论进行了分析并给出了相关建议。 

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
1 指标选择
2 实证分析
    2.1 季节调整
    2.2 单位根检验
    2.3 协整检验
    2.4 Granger因果检验
3 结论


【参考文献】：
期刊论文
[1]我国股票市场对居民消费行为影响的实证分析[J]. 刘晓蕾.  中国集体经济. 2019(16)
[2]我国房地产市场及股票市场变动对城镇居民消费支出影响研究[J]. 张占军,薛宏刚,贺斌.  管理学刊. 2017(01)
[3]股票市场的财富效应与托宾Q效应[J]. 吕立新,王晶晶.  金融市场研究. 2015(06)
[4]中国股市财富效应非对称性的动态分析[J]. 刘郁葱.  厦门广播电视大学学报. 2015(02)
[5]我国城镇居民股票资产财富效应影响因素分析[J]. 刘慧,王聪.  金融与经济. 2015(01)

硕士论文
[1]股票市场直接财富效应实证研究[D]. 周威.南京大学 2016
[2]我国股票市场的财富效应研究[D]. 喻锋.扬州大学 2016



本文编号：3696083